Импорт для бэктеста: «В этой папке нет ничего для бэктеста» и исключённые дни ролловера

Автоматический бэктест импортирует папку Databento под одним корнем контракта как непрерывный ряд: trades дают бары с дельтой и ценовыми уровнями, ohlcv-1m — бары без них. Папка без того и другого отклоняется, дни ролловера исключаются, а бары, уже лежащие в кэше, никогда не заменяются.

Senzoukria · Решение проблем · Обновлено: сентябрь 2026

Кратко

Отказ
«В этой папке нет ничего для бэктеста: ни сделок, ни ohlcv-1m.»
Ролловеры
«Дней, исключённых вокруг ролловеров, чтобы два контракта никогда не смешивались: {n}.»
Последний день
«Последний полный день ({day}) не записан: без следующего дня нельзя исключить ролловер.»
Где
Replay → «Автоматический бэктест» → «Импортировать папку…»

Что вы видите

На панели автоматического бэктеста кнопка «Импортировать папку…» сканирует папку. Возможные строки: «В этой папке нет ничего для бэктеста: ни сделок, ни ohlcv-1m.», «Файлов баров другого интервала, которые не будут импортированы: {n}.», «Торговых дней другого контракта или корня, оставленных в стороне: {n}.», «Дней, исключённых вокруг ролловеров…: {n}.», «Последний полный день ({day}) не записан…» или «Не удалось записать ни одного бара для {contract}.»

Почему это происходит

Бэктесту нужен один непрерывный ряд под контрактом, выбранным на панели, и только из контрактов того же корня. Для каждого дня сохраняется его доминирующий контракт; день ролловера и день перед ним исключаются, чтобы два контракта никогда не смешивались, а последний день ждёт следующего, чтобы исключить ролловер. Trades дают бары с настоящей дельтой и ценовыми уровнями. ohlcv-1m даёт бары без дельты и без уровней, и покрытие для них не заявляется: минута без бара остаётся неизвестной. Бары, уже лежащие в кэше — от брокера, из живого потока или из прежних импортов, — никогда не заменяются.

Как исправить

  • Экспортируйте из Databento trades (для дельты и уровней) или ohlcv-1m (для простых баров); другие интервалы игнорируются.
  • Перед импортом выберите на панели контракт нужного корня.
  • Добавьте день, следующий за вашим последним днём, если последний нужно записать.
  • Помните, что стратегия, читающая дельту, не увидит ничего полезного на барах ohlcv-1m.

Чем это не является

  • Не потеря данных вокруг ролловеров: эти дни исключаются намеренно и показываются как пропуски в покрытии.
  • Не перезапись вашего кэша: существующие бары имеют приоритет.

Когда обращаться в поддержку

Если шаги выше ничего не меняют, отправьте случай через меню → «Сообщить о проблеме» или спросите в Discord Senzoukria. Укажите выбранный контракт, схемы в папке и строки результата.

В этом же разделе

Эта страница на других языках

Частые вопросы

Почему вокруг каждого ролловера не хватает двух дней?
День ролловера и день перед ним исключаются, чтобы бары уходящего и нового контрактов никогда не смешивались в одном ряду.
Можно ли использовать бары ohlcv-1m для стратегий на футпринте?
В них нет ни дельты, ни ценовых уровней. Они подходят для правил, основанных только на цене; правило на дельте не прочитает в них ничего осмысленного.

Что почитать дальше

Strategy researchКак протестировать торговую стратегию: от наблюдения к правилам челленджаЗапишите то, что вы наблюдали, превратите это в правило, протестируйте его с издержками и посмотрите, как ведёт себя траектория счёта при явно заданных правилах…Quant · Start hereКоличественный трейдинг для начинающих: от идеи до бэктестаКоличественный трейдинг превращает идею в явные правила, проверяет эти правила на данных и измеряет результат после издержек.Order flow · HubТрейдинг по order flow: полное руководствоТорговать по order flow — значит читать реальные покупки и продажи за движением цены: агрессивный объём по bid и ask, дельту, поглощение и дисбалансы, а не одну…