Importazione del backtest: «Niente in questa cartella può alimentare il backtest» e giorni di rollover esclusi
Il backtest automatico importa una cartella Databento sotto un'unica radice di contratto, come serie continua: i trades danno barre con delta e livelli di prezzo, l'ohlcv-1m dà barre senza. Una cartella che non contiene né l'uno né l'altro viene rifiutata, i giorni di rollover vengono esclusi e le barre già in cache non vengono mai sostituite.
Senzoukria · Risoluzione dei problemi · Aggiornato a settembre 2026
In breve
- Rifiuto
- «Niente in questa cartella può alimentare il backtest: né transazioni né ohlcv-1m.»
- Rollover
- «{n} giorni esclusi attorno ai rollover, perché due contratti non si mescolino mai.»
- Ultimo giorno
- «L'ultima sessione completa ({day}) non è stata scritta: senza il giorno successivo non si poteva escludere un rollover.»
- Dove
- Replay → Backtest automatico → «Importa una cartella…»
Cosa vedi
Nel pannello del backtest automatico, «Importa una cartella…» analizza la cartella. Le righe possibili sono: «Niente in questa cartella può alimentare il backtest: né transazioni né ohlcv-1m.», «{n} file di barre di un altro intervallo non verranno importati.», «{n} sessioni di un altro contratto o di un'altra radice sono state messe da parte.», «{n} giorni esclusi attorno ai rollover…», «L'ultima sessione completa ({day}) non è stata scritta…» oppure «Non è stato possibile scrivere alcuna barra per {contract}.»
Perché succede
Il backtest richiede un'unica serie continua sotto il contratto scelto nel pannello, e solo per contratti della stessa radice. Ogni giorno conserva il proprio contratto dominante; il giorno del rollover e quello precedente vengono esclusi perché due contratti non si mescolino mai, e l'ultimo giorno aspetta il successivo per poter escludere un rollover. I trades danno barre con delta reale e livelli di prezzo. L'ohlcv-1m dà barre senza delta né livelli, e per esse non si dichiara alcuna copertura: un minuto senza barra resta sconosciuto. Le barre già in cache, che vengano dal broker, dal live o da importazioni precedenti, non vengono mai sostituite.
Come risolvere
- Esporta da Databento i trades (per delta e livelli) oppure l'ohlcv-1m (per barre semplici); gli altri intervalli vengono ignorati.
- Prima di importare, seleziona nel pannello il contratto della radice giusta.
- Aggiungi il giorno successivo al tuo ultimo giorno se ti serve che venga scritto.
- Ricorda che una strategia che legge il delta non trova nulla di utile sulle barre ohlcv-1m.
Cosa non è
- Non è una perdita di dati attorno ai rollover: quei giorni sono esclusi di proposito e compaiono come buchi nella copertura.
- Non è una sovrascrittura della tua cache: le barre esistenti hanno la precedenza.
Quando contattare il supporto
Se i passaggi qui sopra non cambiano nulla, invia il caso da Menu → Segnala un problema, oppure chiedi sul Discord di Senzoukria. Includi il contratto selezionato, gli schemi presenti nella cartella e le righe del risultato.
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Domande frequenti
- Perché mancano due giorni attorno a ogni rollover?
- Il giorno del rollover e quello precedente vengono esclusi perché le barre del contratto in uscita e di quello in entrata non si mescolino mai nella stessa serie.
- Le barre ohlcv-1m si possono usare per strategie footprint?
- Non portano né delta né livelli di prezzo. Vanno bene per regole basate solo sul prezzo; una regola basata sul delta non leggerebbe nulla di significativo.