Pourquoi manque-t-il deux jours autour de chaque bascule ?

Le jour de bascule et la veille sont exclus pour que les barres du contrat sortant et du contrat entrant ne se mêlent jamais dans une même série.

Peut-on utiliser des barres ohlcv-1m pour des stratégies footprint ?

Elles ne portent ni delta ni niveaux de prix. Elles conviennent à des règles fondées sur le seul prix ; une règle fondée sur le delta n'y lirait rien de significatif.

Import de backtest : « Rien dans ce dossier ne peut alimenter le backtest » et jours de bascule exclus

Le backtest automatique importe un dossier Databento sous une seule racine de contrat, en série continue : les trades donnent des barres avec delta et niveaux de prix, l'ohlcv-1m des barres sans. Un dossier sans l'un ni l'autre est refusé, les jours de bascule sont exclus, et les barres déjà en cache ne sont jamais remplacées.

Senzoukria · Dépannage · Mis à jour en septembre 2026

En bref

Refus: « Rien dans ce dossier ne peut alimenter le backtest : ni transactions ni ohlcv-1m. »
Bascules: « {n} jours exclus autour des bascules de contrat, pour que deux contrats ne se mêlent jamais. »
Dernière journée: « La dernière journée complète ({day}) n'a pas été écrite : sans le jour suivant, une bascule ne pouvait pas être écartée. »
Où: Replay → Backtest automatique → « Importer un dossier… »

Ce que vous voyez

Dans le panneau du backtest automatique, « Importer un dossier… » analyse le dossier. Lignes possibles : « Rien dans ce dossier ne peut alimenter le backtest : ni transactions ni ohlcv-1m. », « {n} fichiers de barres d'un autre intervalle ne seront pas importés. », « {n} journées d'un autre contrat ou d'une autre racine ont été laissées de côté. », « {n} jours exclus autour des bascules de contrat… », « La dernière journée complète ({day}) n'a pas été écrite… », ou « Aucune barre n'a pu être écrite pour {contract}. »

Pourquoi cela arrive

Le backtest a besoin d'une série continue sous le contrat choisi dans le panneau, avec uniquement des contrats de la même racine. Chaque journée garde son contrat dominant ; le jour de bascule et la veille sont exclus pour que deux contrats ne se mêlent jamais, et la dernière journée attend la suivante pour écarter une bascule. Les trades donnent des barres avec un vrai delta et des niveaux de prix. L'ohlcv-1m donne des barres sans delta ni niveaux, et aucune couverture n'est revendiquée pour elles : une minute sans barre reste inconnue. Les barres déjà présentes dans le cache, qu'elles viennent du broker, du direct ou d'imports précédents, ne sont jamais remplacées.

Comment corriger

Exportez depuis Databento des trades (pour le delta et les niveaux) ou de l'ohlcv-1m (pour de simples barres) ; les autres intervalles sont ignorés.
Sélectionnez dans le panneau le contrat de la bonne racine avant d'importer.
Ajoutez le jour qui suit votre dernière journée si vous avez besoin qu'elle soit écrite.
Gardez en tête qu'une stratégie qui lit le delta ne voit rien d'utile sur des barres ohlcv-1m.

Ce que ce n'est pas

Pas une perte de données autour des bascules : ces jours sont exclus volontairement et apparaissent comme des trous dans la couverture.
Pas un écrasement de votre cache : les barres existantes l'emportent.

Quand contacter le support

Si les étapes ci-dessus ne changent rien, envoyez le cas depuis Menu → Signaler un problème, ou posez la question sur le Discord de Senzoukria. Indiquez le contrat sélectionné, les schémas présents dans le dossier et les lignes de résultat.

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Questions fréquentes

Pourquoi manque-t-il deux jours autour de chaque bascule ?: Le jour de bascule et la veille sont exclus pour que les barres du contrat sortant et du contrat entrant ne se mêlent jamais dans une même série.
Peut-on utiliser des barres ohlcv-1m pour des stratégies footprint ?: Elles ne portent ni delta ni niveaux de prix. Elles conviennent à des règles fondées sur le seul prix ; une règle fondée sur le delta n'y lirait rien de significatif.