Les spreads sont-ils parfois importés ?

Non. Les trades sur des spreads ou sur des contrats hors catalogue sont comptés et signalés, pas importés.

Qu'est-ce qui est préférable pour le Replay : des symboles bruts ou MNQ.v.0 ?

Les symboles bruts donnent des séances nommées d'après le vrai contrat. Un symbole continu fonctionne aussi, et chaque journée garde le contrat vers lequel pointait la série.

Les fichiers DBN Databento demandés avec un symbole parent (MNQ.FUT) ne sont pas importés

Senzoukria n'importe pas les fichiers DBN demandés avec un symbole parent comme MNQ.FUT, ou avec les seuls identifiants d'instrument : sans les définitions des instruments, un contrat ne peut pas être distingué d'un spread. Exportez-les à nouveau avec les symboles des contrats, un symbole continu, ou en CSV avec les symboles.

Senzoukria · Dépannage · Mis à jour en septembre 2026

En bref

Message: « {n} fichiers DBN ont été demandés avec un symbole parent (comme MNQ.FUT) ou avec les seuls identifiants d'instrument… »
Acceptés: Symboles de contrats (MNQZ5, MNQH6…), symbole continu (MNQ.v.0), ou CSV avec les symboles
Raison: Le mappage d'un parent inclut les spreads, indiscernables d'un contrat sans les définitions
Où: Replay → Préparer → « Importer un dossier d'exports Databento »

Ce que vous voyez

Le rapport d'inventaire indique : « {n} fichiers DBN ont été demandés avec un symbole parent (comme MNQ.FUT) ou avec les seuls identifiants d'instrument. Sans les définitions des instruments, un contrat n'y est pas distinguable d'un spread : ils ne sont pas importés. Exportez-les à nouveau avec les symboles des contrats (MNQZ5, MNQH6…), un symbole continu (MNQ.v.0) ou en CSV avec les symboles. »

Pourquoi cela arrive

L'importateur nomme chaque contrat d'après le mappage de symboles stocké dans le fichier, instrument par instrument. Un symbole de contrat brut comme MNQU6 est un contrat du catalogue. Une série continue comme MNQ.v.0 ne nomme pas le contrat, qui devient une série sous la racine MNQ. Un symbole parent renvoie à tous les instruments du produit, spreads compris ; mêler les prix d'un calendar spread à un contrat outright corromprait la séance, et le fichier seul ne permet pas de les distinguer.

Une série continue ou un symbole brut ne contient que ses propres instruments : un tel fichier ne couvre donc ses jours que pour ces contrats. Cela évite d'écrire deux fois le jour de bascule, à moitié depuis chaque contrat.

Comment corriger

Dans votre requête Databento, listez les symboles des contrats voulus (par exemple MNQZ5 et MNQH6), ou utilisez un symbole continu comme MNQ.v.0.
À défaut, exportez en CSV avec les symboles.
Gardez les noms de fichiers générés par Databento ; les dates qu'ils contiennent servent à vérifier la couverture.
Relancez l'inventaire du dossier et vérifiez que les fichiers figurent désormais parmi les fichiers de transactions reconnus.

Ce que ce n'est pas

Pas un DBN corrompu : le fichier se décode, c'est la symbologie qui le bloque.
Pas un problème de licence : il s'agit de la façon dont l'export a été demandé.

Quand contacter le support

Toujours bloqué après ces vérifications ? Passez par Menu → Signaler un problème, ou écrivez sur le Discord de Senzoukria. Précisez quelle symbologie (parent, identifiant d'instrument, symbole brut, continu) vous avez choisie dans la requête Databento.

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Questions fréquentes

Les spreads sont-ils parfois importés ?: Non. Les trades sur des spreads ou sur des contrats hors catalogue sont comptés et signalés, pas importés.
Qu'est-ce qui est préférable pour le Replay : des symboles bruts ou MNQ.v.0 ?: Les symboles bruts donnent des séances nommées d'après le vrai contrat. Un symbole continu fonctionne aussi, et chaque journée garde le contrat vers lequel pointait la série.