Futures NQ (E-mini Nasdaq-100) : valeur du tick, échéances, order flow

Spécifications du contrat NQ

Le règlement de la bourse définit le NQ comme 20 $ fois le Nasdaq-100, coté en points d'indice. L'incrément minimal est de 0,25 point, soit 5 $ par contrat. Quatre ticks font un point : un point d'indice vaut donc 20 $. Le NQ est réglé en espèces : le mois qui expire est réglé sur une cotation spéciale d'ouverture de l'indice le troisième vendredi du mois du contrat. La table des contrats de Senzoukria reprend le même tick, le même multiplicateur et la même place (CME) ; le compte simulé, l'indication de tick du sélecteur de symboles et la grille de prix de la heatmap les y lisent.

Règle d'échéance du NQ et contrats suivants

La cotation d'un contrat NQ qui arrive à échéance s'arrête à l'heure normale d'ouverture du Nasdaq Stock Market le jour du prix de règlement final, le troisième vendredi du mois du contrat. Si la publication de l'indice n'est pas prévue ce vendredi-là, le règlement est avancé au premier jour ouvré précédent où elle l'est.

Le 18 juin 2027 est le jour férié chômé de Juneteenth : le calendrier de la bourse fixe donc le dernier jour de cotation de NQM7 au 17 juin 2027. Le moteur d'échéances de Senzoukria compte du lundi au vendredi sans table de jours fériés et retient à la place le 18 juin 2027 : son sélecteur garde donc NQM7 dans la liste jusqu'à cette date. Pour NQZ6, le contrat proposé par défaut passe au mois listé suivant le 10 décembre 2026 (8 jours calendaires avant le 18 décembre 2026), et NQZ6 reste sélectionnable avec son badge jusqu'à cette date.

Valeur du tick du NQ et calcul du P&L

• 10 ticks (2,5 points) = 10 × 5 $ = 50 $ par contrat.
• Un stop de 15 points fait 60 ticks : 15 × 20 $ = 300 $ par contrat, 900 $ sur 3 contrats.
• Les mêmes 15 points valent 30 $ par contrat sur le MNQ.
• Un tick de glissement, valeur par défaut du backtest automatique, coûte 5 $ par contrat NQ à chaque entrée.

Lire l'order flow du NQ

Avec la résolution des rangées désactivée, réglage par défaut de Senzoukria, un footprint NQ affiche quatre rangées par point d'indice, chaque cellule portant le volume traité au bid et à l'ask à ce prix exact. Les pas fixes donnent 2 ticks = 0,5, 4 ticks = 1, 8 ticks = 2, 16 ticks = 4, 32 ticks = 8 points par rangée ; le regroupement garde les totaux de barre exacts, mais le POC désigne alors une rangée et non plus un prix.

Le NQ et le MNQ sont des carnets distincts sur le même indice. Le tape du NQ est celui où s'impriment les lots E-mini, et il n'a aucun écho dans le MNQ : un trader MNQ qui veut voir le flux du NQ doit ouvrir le NQ dans son propre graphique. Le MNQ ne cote pas tant que le mois de contrat principal du NQ est suspendu.

Le guide NQ/MNQ de Senzoukria prend quatre ticks par rangée comme pas de footprint de référence, soit un point de Nasdaq-100 par rangée sur le NQ. Gardez un seul pas sur tout un échantillon : les mesures par niveau, comme le POC de barre ou le nombre de déséquilibres, changent avec la hauteur de rangée, alors que les totaux de barre ne changent pas.

Utiliser le NQ dans Senzoukria

• Sélecteur de symboles sur une source CME Rithmic ou Databento : tapez NQ ; au 25 septembre 2026, le contrat proposé est NQZ6 (décembre 2026).
• La heatmap et le DOM affichent le carnet de ce contrat précis ; l'en-tête de l'échelle de la heatmap indique le contrat et sa place, CME.
• Superposition GEX : les niveaux calculés sur les options QQQ sont convertis au prix du NQ par un ratio au spot et étiquetés avec le sous-jacent (« CW · QQQ ») ; une source de données d'options est nécessaire.
• Le Replay range le NQ dans le groupe « Indices » et rejoue l'historique de ticks du broker, sans le carnet d'ordres. Dans le backtest automatique, réglez « Valeur du point ($) » sur 20 ; le champ vaut 2 par défaut, la valeur du MNQ.