Futuros NQ (E-mini Nasdaq-100): valor del tick, vencimientos y flujo de órdenes

Especificaciones del contrato NQ

El reglamento del contrato define el NQ como 20 $ por el Nasdaq-100, cotizado en puntos de índice. El incremento mínimo es de 0,25 puntos, equivalente a 5 $ por contrato. Cuatro ticks forman un punto, así que un punto de índice vale 20 $. El NQ se liquida en efectivo: el mes que vence se liquida sobre una cotización especial de apertura del índice el tercer viernes del mes del contrato. La tabla de contratos de Senzoukria contiene el mismo tick, el mismo multiplicador y el mismo mercado (CME); la cuenta simulada, la indicación de tick del selector y la rejilla de precios del heatmap los leen de ella.

Regla de vencimiento del NQ y próximos contratos

La negociación de un contrato NQ que vence termina a la hora habitual de inicio de la negociación en el Nasdaq Stock Market el día del precio de liquidación final, el tercer viernes del mes del contrato. Si ese viernes no está prevista la publicación del índice, la liquidación pasa al primer día hábil anterior en que sí se publique.

El 18 de junio de 2027 es el festivo observado de Juneteenth, así que el calendario del mercado fija el último día de negociación de NQM7 el 17 de junio de 2027. El motor de vencimientos de Senzoukria cuenta de lunes a viernes sin tabla de festivos y usa en su lugar el 18 de junio de 2027, por lo que su selector mantiene NQM7 en la lista hasta esa fecha. Para NQZ6, el contrato por defecto pasa al siguiente mes listado el 10 de diciembre de 2026 (8 días naturales antes del 18 de diciembre de 2026), y NQZ6 sigue seleccionable con su insignia hasta esa fecha.

Valor del tick del NQ y cálculo del P&L

• 10 ticks (2,5 puntos) = 10 × 5 $ = 50 $ por contrato.
• Un stop de 15 puntos son 60 ticks: 15 × 20 $ = 300 $ por contrato, 900 $ con 3 contratos.
• Los mismos 15 puntos en el MNQ valen 30 $ por contrato.
• Un tick de slippage, el valor por defecto del backtest automático, cuesta 5 $ por contrato NQ en cada entrada.

Leer el flujo de órdenes del NQ

Con la resolución de las filas desactivada, el ajuste por defecto de Senzoukria, un footprint del NQ muestra cuatro filas por punto de índice, y cada celda contiene el volumen negociado al bid y al ask a ese precio exacto. Los pasos fijos dan 2 ticks = 0,5, 4 ticks = 1, 8 ticks = 2, 16 ticks = 4 y 32 ticks = 8 puntos por fila; la agrupación mantiene exactos los totales de la barra, pero entonces el POC señala una fila en lugar de un precio.

El NQ y el MNQ son libros distintos sobre el mismo índice. La cinta del NQ es donde se ejecutan los lotes E-mini, y no tiene eco en el MNQ: un trader de MNQ que quiera ver el flujo del NQ tiene que abrir el NQ en su propio gráfico. El MNQ no se negocia mientras está suspendido el mes de contrato principal del NQ.

La guía NQ/MNQ de Senzoukria toma cuatro ticks por fila como paso de referencia del footprint, lo que en el NQ equivale a un punto del Nasdaq-100 por fila. Mantén un único paso para toda una muestra: las medidas por nivel, como el POC de barra o el recuento de desequilibrios, cambian con la altura de la fila, mientras que los totales de la barra no.

Usar el NQ en Senzoukria

• Selector de símbolos sobre una fuente CME de Rithmic o Databento: teclea NQ; el 25 de septiembre de 2026 el contrato listado es NQZ6 (diciembre de 2026).
• El heatmap y el DOM muestran el libro de ese contrato exacto; la cabecera de la escalera del heatmap indica el contrato y su mercado, CME.
• Capa GEX: los niveles calculados a partir de las opciones de QQQ se convierten al precio del NQ con un ratio respecto al spot y se etiquetan con el subyacente («CW · QQQ»); hace falta una fuente de datos de opciones.
• El Replay lista el NQ en el grupo «Índices» y reproduce el histórico de ticks del bróker, sin el libro de órdenes. En el backtest automático, pon «Valor del punto ($)» en 20; el campo vale 2 por defecto, el valor del MNQ.