Futures NQ (E-mini Nasdaq-100): valore del tick, scadenze, order flow

Specifiche del contratto NQ

Il regolamento di borsa definisce NQ come 20 $ moltiplicati per il Nasdaq-100, quotato in punti indice. L'incremento minimo è di 0,25 punti, pari a 5 $ per contratto. Quattro tick fanno un punto, quindi un punto indice vale 20 $. NQ è a regolamento in contanti: il mese in scadenza si regola su una special opening quotation dell'indice il terzo venerdì del mese di contratto. La tabella dei contratti di Senzoukria porta lo stesso tick, lo stesso moltiplicatore e la stessa borsa (CME); il conto simulato, il suggerimento di tick del selettore e la griglia dei prezzi della heatmap li leggono da lì.

Regola di scadenza di NQ e prossimi contratti

La negoziazione di un contratto NQ in scadenza termina all'inizio di negoziazione regolarmente previsto del Nasdaq Stock Market nel giorno del prezzo di regolamento finale, il terzo venerdì del mese di contratto. Se quel venerdì l'indice non è previsto in pubblicazione, il regolamento si sposta al primo giorno lavorativo precedente in cui lo è.

Il 18 giugno 2027 è la festività osservata del Juneteenth, quindi il calendario di borsa fissa l'ultimo giorno di negoziazione di NQM7 al 17 giugno 2027. Il motore delle scadenze di Senzoukria conta dal lunedì al venerdì senza calendario delle festività e usa invece il 18 giugno 2027, quindi il suo selettore mantiene NQM7 in elenco fino a quella data. Per NQZ6 il valore predefinito passa al mese quotato successivo il 10 dicembre 2026 (8 giorni di calendario prima del 18 dicembre 2026), e NQZ6 resta selezionabile con il suo badge fino a quella data.

Valore del tick di NQ e aritmetica del P&L

• 10 tick (2,5 punti) = 10 × 5 $ = 50 $ per contratto.
• Uno stop di 15 punti sono 60 tick: 15 × 20 $ = 300 $ per contratto, 900 $ su 3 contratti.
• Gli stessi 15 punti su MNQ valgono 30 $ per contratto.
• Un tick di slippage, il valore predefinito del Backtest automatico, costa 5 $ per contratto NQ a ogni ingresso.

Leggere l'order flow di NQ

Con «Risoluzione delle righe» su «Disattivato», il valore predefinito di Senzoukria, un footprint NQ mostra quattro righe per punto indice, e ogni cella porta il volume negoziato in bid e in ask a quel prezzo esatto. Le scelte fisse danno 2 tick = 0,5, 4 tick = 1, 8 tick = 2, 16 tick = 4, 32 tick = 8 punti per riga; il raggruppamento mantiene esatti i totali della barra, ma il POC indica allora una riga e non più un prezzo.

NQ e MNQ sono book distinti sullo stesso indice. Il tape di NQ è dove si stampano i lotti E-mini, e non si riflette su MNQ: un trader su MNQ che vuole vedere il flusso di NQ deve aprire NQ come grafico a sé. MNQ non negozia mentre il mese di contratto principale di NQ è sospeso.

La guida NQ/MNQ di Senzoukria usa quattro tick per riga come passo di riferimento del footprint, che su NQ è un punto Nasdaq-100 per riga. Tieni un solo passo per tutto un campione: le misure per livello come il POC della barra o i conteggi di squilibrio cambiano con la larghezza della riga, i totali della barra no.

Usare NQ in Senzoukria

• Selettore dei simboli su una fonte CME Rithmic o Databento: digita NQ; il 25 settembre 2026 il contratto in elenco è NQZ6 (dicembre 2026).
• Heatmap e DOM mostrano il book di quel contratto esatto; l'intestazione della scala della heatmap indica il contratto e la sua borsa, CME.
• Sovrapposizione GEX: i livelli calcolati dalle opzioni QQQ vengono convertiti al prezzo di NQ con un rapporto di spot ed etichettati con il sottostante («CW · QQQ»); è necessaria una fonte dati opzioni.
• Replay elenca NQ nel gruppo Indici e riproduce la cronologia dei tick del broker, senza il book. Nel Backtest automatico imposta «Valore del punto ($)» a 20; il campo vale 2 per impostazione predefinita, il valore di MNQ.