Futures MNQ (Micro E-mini Nasdaq-100): valore del tick, scadenze, order flow

Specifiche del contratto MNQ

Il regolamento di borsa definisce MNQ come 2 $ moltiplicati per il Nasdaq-100, quotato in punti indice. L'incremento minimo è di 0,25 punti, pari a 0,50 $ per contratto. Quattro tick fanno un punto, quindi un punto indice vale 2 $. MNQ è a regolamento in contanti: il mese in scadenza si regola su una special opening quotation dell'indice il terzo venerdì del mese di contratto. La tabella dei contratti di Senzoukria porta lo stesso tick, lo stesso moltiplicatore e la stessa borsa (CME); il conto simulato, il suggerimento di tick del selettore e la griglia dei prezzi della heatmap li leggono da lì.

Regola di scadenza di MNQ e prossimi contratti

La negoziazione di un contratto MNQ in scadenza termina all'inizio di negoziazione regolarmente previsto della borsa di quotazione principale nel giorno del prezzo di regolamento finale, il terzo venerdì del mese di contratto. Se quel venerdì l'indice non è previsto in pubblicazione, il regolamento si sposta al primo giorno lavorativo precedente in cui lo è.

Il 18 giugno 2027 è la festività osservata del Juneteenth, quindi il calendario di borsa fissa l'ultimo giorno di negoziazione di MNQM7 al 17 giugno 2027. Il motore delle scadenze di Senzoukria conta dal lunedì al venerdì senza calendario delle festività e usa invece il 18 giugno 2027, quindi il suo selettore mantiene MNQM7 in elenco fino a quella data. Per MNQZ6 il valore predefinito passa al mese quotato successivo il 10 dicembre 2026 (8 giorni di calendario prima del 18 dicembre 2026), e MNQZ6 resta selezionabile con il suo badge fino a quella data.

Valore del tick di MNQ e aritmetica del P&L

• 10 tick (2,5 punti) = 10 × 0,50 $ = 5 $ per contratto.
• Uno stop di 15 punti sono 60 tick: 15 × 2 $ = 30 $ per contratto, 90 $ su 3 contratti.
• Gli stessi 15 punti su NQ valgono 300 $ per contratto.
• Un tick di slippage, il valore predefinito del Backtest automatico, costa 0,50 $ per contratto MNQ a ogni ingresso.

Leggere l'order flow di MNQ

Con «Risoluzione delle righe» su «Disattivato», il valore predefinito di Senzoukria, un footprint MNQ mostra quattro righe per punto indice, e ogni cella porta il volume negoziato in bid e in ask a quel prezzo esatto. Le scelte fisse danno 2 tick = 0,5, 4 tick = 1, 8 tick = 2, 16 tick = 4, 32 tick = 8 punti per riga; il raggruppamento mantiene esatti i totali della barra, ma il POC indica allora una riga e non più un prezzo.

MNQ ha un book e un tape propri. Un block su NQ non compare mai in un footprint MNQ, e la profondità di MNQ non rispecchia livello per livello quella di NQ. La soglia predefinita «Ordini grandi ≥ 40» del pannello DOM è stata scelta per book di classe MNQ.

Il passo di esempio del footprint nella guida NQ/MNQ è di quattro tick per riga, che trasforma ogni riga MNQ in un punto indice. Qualunque sia il passo che scegli, tienilo fisso fra le sessioni se confronti barre da un giorno all'altro.

Usare MNQ in Senzoukria

• Selettore dei simboli su una fonte CME Rithmic o Databento: digita MNQ; il 25 settembre 2026 il contratto in elenco è MNQZ6 (dicembre 2026).
• Heatmap e DOM mostrano il book di quel contratto esatto; l'intestazione della scala della heatmap indica il contratto e la sua borsa, CME.
• Sovrapposizione GEX: i livelli calcolati dalle opzioni QQQ vengono convertiti al prezzo di MNQ con un rapporto di spot ed etichettati con il sottostante («CW · QQQ»); è necessaria una fonte dati opzioni.
• Replay elenca MNQ nel gruppo Indici e riproduce la cronologia dei tick del broker, senza il book. Nel Backtest automatico imposta «Valore del punto ($)» a 2; il campo vale 2 per impostazione predefinita, il valore di MNQ.