Futures RTY (E-mini Russell 2000): valore del tick, scadenze, order flow

Specifiche del contratto RTY

Il regolamento di borsa definisce RTY come 50 $ moltiplicati per il Russell 2000, quotato in punti indice. L'incremento minimo è di 0,1 punti, pari a 5 $ per contratto. Dieci tick fanno un punto, quindi un punto indice vale 50 $. RTY è a regolamento in contanti: il mese in scadenza si regola su una special opening quotation dell'indice il terzo venerdì del mese di contratto. La tabella dei contratti di Senzoukria porta lo stesso tick, lo stesso moltiplicatore e la stessa borsa (CME); il conto simulato, il suggerimento di tick del selettore e la griglia dei prezzi della heatmap li leggono da lì.

Regola di scadenza di RTY e prossimi contratti

La negoziazione di un contratto RTY in scadenza termina all'inizio di negoziazione regolarmente previsto del New York Stock Exchange nel giorno del prezzo di regolamento finale, il terzo venerdì del mese di contratto. Se quel venerdì l'indice non è previsto in pubblicazione, il regolamento si sposta al primo giorno lavorativo precedente in cui lo è.

Il 18 giugno 2027 è la festività osservata del Juneteenth, quindi il calendario di borsa fissa l'ultimo giorno di negoziazione di RTYM7 al 17 giugno 2027. Il motore delle scadenze di Senzoukria conta dal lunedì al venerdì senza calendario delle festività e usa invece il 18 giugno 2027, quindi il suo selettore mantiene RTYM7 in elenco fino a quella data. Per RTYZ6 il valore predefinito passa al mese quotato successivo il 10 dicembre 2026 (8 giorni di calendario prima del 18 dicembre 2026), e RTYZ6 resta selezionabile con il suo badge fino a quella data.

Valore del tick di RTY e aritmetica del P&L

• 10 tick (1 punto) = 10 × 5 $ = 50 $ per contratto.
• Uno stop di 3 punti sono 30 tick: 3 × 50 $ = 150 $ per contratto, 450 $ su 3 contratti.
• Gli stessi 3 punti su M2K valgono 15 $ per contratto.
• Un tick di slippage, il valore predefinito del Backtest automatico, costa 5 $ per contratto RTY a ogni ingresso.

Leggere l'order flow di RTY

Con «Risoluzione delle righe» su «Disattivato», il valore predefinito di Senzoukria, un footprint RTY mostra dieci righe per punto indice, e ogni cella porta il volume negoziato in bid e in ask a quel prezzo esatto. Le scelte fisse danno 2 tick = 0,2, 4 tick = 0,4, 8 tick = 0,8, 16 tick = 1,6, 32 tick = 3,2 punti per riga; il raggruppamento mantiene esatti i totali della barra, ma il POC indica allora una riga e non più un prezzo.

RTY e il suo micro M2K sono i soli futures su indici azionari del catalogo di Senzoukria con un tick di 0,10 punti. Poiché dieci non è una potenza di due, nessuno dei passi fissi delle righe cade esattamente su un punto indice; quando le righe devono allinearsi sui punti interi, la vista non raggruppata è la sola esatta.

RTY e M2K condividono l'indice Russell 2000 e il tick, ma non il book. Il regolamento di M2K ne sospende la negoziazione ogni volta che il mese di contratto principale di RTY è sospeso; a parte questo, ognuno ha il proprio tape, la propria scala e il proprio volume.

Usare RTY in Senzoukria

• Selettore dei simboli su una fonte CME Rithmic o Databento: digita RTY; il 25 settembre 2026 il contratto in elenco è RTYZ6 (dicembre 2026).
• Heatmap e DOM mostrano il book di quel contratto esatto; l'intestazione della scala della heatmap indica il contratto e la sua borsa, CME.
• Sovrapposizione GEX: i livelli calcolati dalle opzioni IWM vengono convertiti al prezzo di RTY con un rapporto di spot ed etichettati con il sottostante («CW · IWM»); è necessaria una fonte dati opzioni.
• Replay elenca RTY nel gruppo Indici e riproduce la cronologia dei tick del broker, senza il book. Nel Backtest automatico imposta «Valore del punto ($)» a 50; il campo vale 2 per impostazione predefinita, il valore di MNQ.