Futures RTY (E-mini Russell 2000) : valeur du tick, échéances, order flow

Spécifications du contrat RTY

Le règlement de la bourse définit le RTY comme 50 $ fois le Russell 2000, coté en points d'indice. L'incrément minimal est de 0,1 point, soit 5 $ par contrat. Dix ticks font un point : un point d'indice vaut donc 50 $. Le RTY est réglé en espèces : le mois qui expire est réglé sur une cotation spéciale d'ouverture de l'indice le troisième vendredi du mois du contrat. La table des contrats de Senzoukria reprend le même tick, le même multiplicateur et la même place (CME) ; le compte simulé, l'indication de tick du sélecteur de symboles et la grille de prix de la heatmap les y lisent.

Règle d'échéance du RTY et contrats suivants

La cotation d'un contrat RTY qui arrive à échéance s'arrête à l'heure normale d'ouverture du New York Stock Exchange le jour du prix de règlement final, le troisième vendredi du mois du contrat. Si la publication de l'indice n'est pas prévue ce vendredi-là, le règlement est avancé au premier jour ouvré précédent où elle l'est.

Le 18 juin 2027 est le jour férié chômé de Juneteenth : le calendrier de la bourse fixe donc le dernier jour de cotation de RTYM7 au 17 juin 2027. Le moteur d'échéances de Senzoukria compte du lundi au vendredi sans table de jours fériés et retient à la place le 18 juin 2027 : son sélecteur garde donc RTYM7 dans la liste jusqu'à cette date. Pour RTYZ6, le contrat proposé par défaut passe au mois listé suivant le 10 décembre 2026 (8 jours calendaires avant le 18 décembre 2026), et RTYZ6 reste sélectionnable avec son badge jusqu'à cette date.

Valeur du tick du RTY et calcul du P&L

• 10 ticks (1 point) = 10 × 5 $ = 50 $ par contrat.
• Un stop de 3 points fait 30 ticks : 3 × 50 $ = 150 $ par contrat, 450 $ sur 3 contrats.
• Les mêmes 3 points valent 15 $ par contrat sur le M2K.
• Un tick de glissement, valeur par défaut du backtest automatique, coûte 5 $ par contrat RTY à chaque entrée.

Lire l'order flow du RTY

Avec la résolution des rangées désactivée, réglage par défaut de Senzoukria, un footprint RTY affiche dix rangées par point d'indice, chaque cellule portant le volume traité au bid et à l'ask à ce prix exact. Les pas fixes donnent 2 ticks = 0,2, 4 ticks = 0,4, 8 ticks = 0,8, 16 ticks = 1,6, 32 ticks = 3,2 points par rangée ; le regroupement garde les totaux de barre exacts, mais le POC désigne alors une rangée et non plus un prix.

Le RTY et son micro, le M2K, sont les seuls futures sur indices actions du catalogue de Senzoukria à avoir un tick de 0,10 point. Comme dix n'est pas une puissance de deux, aucun des pas de rangée fixes ne tombe exactement sur un point d'indice ; quand les rangées doivent s'aligner sur des points entiers, la vue sans regroupement est la seule exacte.

Le RTY et le M2K partagent l'indice Russell 2000 et le tick, mais pas le carnet. Le règlement du M2K suspend sa cotation chaque fois que le mois de contrat principal du RTY est suspendu ; à part cela, chacun a son propre tape, sa propre échelle et son propre volume.

Utiliser le RTY dans Senzoukria

• Sélecteur de symboles sur une source CME Rithmic ou Databento : tapez RTY ; au 25 septembre 2026, le contrat proposé est RTYZ6 (décembre 2026).
• La heatmap et le DOM affichent le carnet de ce contrat précis ; l'en-tête de l'échelle de la heatmap indique le contrat et sa place, CME.
• Superposition GEX : les niveaux calculés sur les options IWM sont convertis au prix du RTY par un ratio au spot et étiquetés avec le sous-jacent (« CW · IWM ») ; une source de données d'options est nécessaire.
• Le Replay range le RTY dans le groupe « Indices » et rejoue l'historique de ticks du broker, sans le carnet d'ordres. Dans le backtest automatique, réglez « Valeur du point ($) » sur 50 ; le champ vaut 2 par défaut, la valeur du MNQ.