Futuros RTY (E-mini Russell 2000): valor del tick, vencimientos y flujo de órdenes

Especificaciones del contrato RTY

El reglamento del contrato define el RTY como 50 $ por el Russell 2000, cotizado en puntos de índice. El incremento mínimo es de 0,1 puntos, equivalente a 5 $ por contrato. Diez ticks forman un punto, así que un punto de índice vale 50 $. El RTY se liquida en efectivo: el mes que vence se liquida sobre una cotización especial de apertura del índice el tercer viernes del mes del contrato. La tabla de contratos de Senzoukria contiene el mismo tick, el mismo multiplicador y el mismo mercado (CME); la cuenta simulada, la indicación de tick del selector y la rejilla de precios del heatmap los leen de ella.

Regla de vencimiento del RTY y próximos contratos

La negociación de un contrato RTY que vence termina a la hora habitual de inicio de la negociación en la Bolsa de Nueva York (NYSE) el día del precio de liquidación final, el tercer viernes del mes del contrato. Si ese viernes no está prevista la publicación del índice, la liquidación pasa al primer día hábil anterior en que sí se publique.

El 18 de junio de 2027 es el festivo observado de Juneteenth, así que el calendario del mercado fija el último día de negociación de RTYM7 el 17 de junio de 2027. El motor de vencimientos de Senzoukria cuenta de lunes a viernes sin tabla de festivos y usa en su lugar el 18 de junio de 2027, por lo que su selector mantiene RTYM7 en la lista hasta esa fecha. Para RTYZ6, el contrato por defecto pasa al siguiente mes listado el 10 de diciembre de 2026 (8 días naturales antes del 18 de diciembre de 2026), y RTYZ6 sigue seleccionable con su insignia hasta esa fecha.

Valor del tick del RTY y cálculo del P&L

• 10 ticks (1 punto) = 10 × 5 $ = 50 $ por contrato.
• Un stop de 3 puntos son 30 ticks: 3 × 50 $ = 150 $ por contrato, 450 $ con 3 contratos.
• Los mismos 3 puntos en el M2K valen 15 $ por contrato.
• Un tick de slippage, el valor por defecto del backtest automático, cuesta 5 $ por contrato RTY en cada entrada.

Leer el flujo de órdenes del RTY

Con la resolución de las filas desactivada, el ajuste por defecto de Senzoukria, un footprint del RTY muestra diez filas por punto de índice, y cada celda contiene el volumen negociado al bid y al ask a ese precio exacto. Los pasos fijos dan 2 ticks = 0,2, 4 ticks = 0,4, 8 ticks = 0,8, 16 ticks = 1,6 y 32 ticks = 3,2 puntos por fila; la agrupación mantiene exactos los totales de la barra, pero entonces el POC señala una fila en lugar de un precio.

El RTY y su micro, el M2K, son los únicos futuros sobre índices bursátiles del catálogo de Senzoukria con un tick de 0,10 puntos. Como diez no es una potencia de dos, ninguno de los pasos fijos de fila cae exactamente en un punto de índice; cuando las filas tienen que alinearse con puntos enteros, la vista sin agrupar es la única exacta.

El RTY y el M2K comparten el índice Russell 2000 y el tick, pero no el libro. El reglamento del M2K detiene su negociación siempre que está suspendido el mes de contrato principal del RTY; aparte de eso, cada uno tiene su propia cinta, su propia escalera y su propio volumen.

Usar el RTY en Senzoukria

• Selector de símbolos sobre una fuente CME de Rithmic o Databento: teclea RTY; el 25 de septiembre de 2026 el contrato listado es RTYZ6 (diciembre de 2026).
• El heatmap y el DOM muestran el libro de ese contrato exacto; la cabecera de la escalera del heatmap indica el contrato y su mercado, CME.
• Capa GEX: los niveles calculados a partir de las opciones de IWM se convierten al precio del RTY con un ratio respecto al spot y se etiquetan con el subyacente («CW · IWM»); hace falta una fuente de datos de opciones.
• El Replay lista el RTY en el grupo «Índices» y reproduce el histórico de ticks del bróker, sin el libro de órdenes. En el backtest automático, pon «Valor del punto ($)» en 50; el campo vale 2 por defecto, el valor del MNQ.