Profilo di volume

Un profilo di volume è un istogramma del volume scambiato per prezzo su un periodo scelto, disegnato in orizzontale contro l'asse dei prezzi, così che i livelli dove si è scambiato di più e di meno siano visibili a prescindere da quando è successo. Le sue componenti hanno un nome: il point of control, l'area di valore e i nodi di volume alto e basso.

Senzoukria · Glossario · Aggiornato a settembre 2026

Costruzione

Ogni transazione viene assegnata al suo livello di prezzo e la sua quantità si somma al totale di quel livello. I totali sono disegnati come barre perpendicolari all'asse dei prezzi. Il periodo può essere una barra, una sessione, una finestra scorrevole di barre o un composito di più sessioni; la scelta del periodo cambia il profilo per intero, quindi la finestra fa parte della definizione.

Dall'istogramma si calcolano le componenti: il point of control è il livello con il totale maggiore; l'area di valore è l'intervallo contiguo attorno a esso che contiene una quota scelta del totale, per convenzione il 70 percento; i nodi di volume alto e basso sono i massimi e i minimi locali dell'istogramma.

  • Unità: contratti o lotti sui future, quantità di base o nozionale sulle cripto; il profilo è confrontabile solo all'interno di una stessa unità.
  • Risoluzione: una riga per tick, oppure un raggruppamento più grossolano per strumenti con tick molto piccoli.
  • Variante separata: ogni riga può essere divisa fra volume al bid e volume all'ask, cioè il dato del footprint in forma di profilo.

Leggere la forma

  • Un solo picco largo è un profilo equilibrato: lo scambio si è concentrato attorno a un prezzo accettato.
  • Due picchi separati da una parte centrale sottile indicano due intervalli accettati con una zona rifiutata in mezzo.
  • Un profilo sottile a un estremo e spesso all'altro mostra un movimento accettato solo dal lato spesso.
  • I nodi di volume basso sono i livelli che il prezzo ha attraversato senza scambiare molto: sono i punti in cui il prezzo tende a muoversi di nuovo in fretta.

In Senzoukria

La schermata heatmap ha una sezione profilo di volume con colore del POC, colore dell'area di valore e colore del resto, più un'impostazione storico del profilo il cui suggerimento la descrive come la profondità dello storico su cui sono costruiti il profilo di volume e le linee POC / VAH / VAL, accumulato in diretta e indipendentemente dal ring della heatmap, con il cambiamento retroattivo. Il grafico footprint ha le proprie impostazioni di Volume Profile, richiamate dall'impostazione del livello del footprint quando spiega come le bande HVN/LVN e le linee POC, VAH e VAL di sessione si collocano rispetto alle candele.

Gli indicatori del gruppo Profili e livelli derivano dallo stesso istogramma: POC di sessione (in sviluppo), VAH/VAL di sessione (in sviluppo) e VPOC scorrevole; la Larghezza dell'area di valore (tick) nel gruppo Volume misura il profilo per barra.

Errori frequenti

  • Confrontare profili costruiti su finestre diverse come se fossero lo stesso oggetto.
  • Leggere il profilo come una previsione. Registra dove si è scambiato; non dice dove si scambierà.
  • Costruire un profilo da barre senza dati per prezzo e trattarlo come un profilo a livello di tick: un'approssimazione basata sulle barre distribuisce il volume su tutta l'escursione della barra.

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Domande frequenti

Che differenza c'è fra un profilo di volume e un profilo DOM?
Il profilo di volume si costruisce dalle transazioni eseguite su un periodo; il profilo DOM dagli ordini limite in attesa in un solo istante. Uno dice dove il mercato ha scambiato, l'altro dove la taglia sta aspettando adesso. Sono entrambi istogrammi orizzontali sull'asse dei prezzi, ed è per questo che a schermo è facile confonderli.
Che periodo deve usare un profilo di volume?
Quello che corrisponde alla domanda. Un profilo di sessione mostra l'intervallo accettato della giornata e il suo point of control; una finestra scorrevole di poche barre mostra la struttura locale; un composito su più sessioni mostra i nodi di più lungo periodo. Una piattaforma che permette di cambiare la finestra retroattivamente rende pratico confrontarne diverse senza aspettare nuovi dati.
Si può costruire un profilo di volume sulle cripto?
Sì, dal flusso transazioni dell'exchange, con l'avvertenza che l'unità è la quantità di base o il nozionale invece dei contratti. Si possono caricare transazioni storiche per innescare il profilo prima che i dati live si accumulino. In Senzoukria le cripto sono disponibili solo per analisi: sulle coppie cripto non viene piazzato alcun ordine.