Indicatore Coppock Curve: formula, impostazioni e lettura
La Coppock Curve, pubblicata da Edwin Coppock nel 1962, è una media mobile ponderata della somma di due tassi di variazione della chiusura. Senzoukria la traccia in un pannello separato con le impostazioni originali di Coppock, 10 / 14 / 11.
Senzoukria · Indicatori · Updated September 2026
Coppock Curve — Momentum, in un pannello separato sotto il grafico.
Che cosa misura Coppock Curve
I due tassi di variazione sono percentuali misurate su 14 e 11 barre; vengono sommati e smussati da una media mobile ponderata a 10 periodi, i cui pesi crescono linearmente da 1 fino al periodo, così il valore più recente pesa di più. È questa ponderazione a far flettere la curva prima di quanto farebbe una media semplice della stessa lunghezza. Sommare due orizzonti di momentum vicini ma diversi smorza le false partenze che produce un singolo tasso di variazione, mentre la media ponderata dà alla curva abbastanza inerzia da non girare in negativo su una sola barra tranquilla. Un tasso di variazione la cui chiusura di riferimento è zero non produce nulla, la media ponderata rifiuta qualsiasi finestra che contenga un vuoto, e il primo valore compare dopo long + wma − 1 barre.
La formula, così come è implementata
Non è la definizione consueta altrove: è ciò che calcola il codice distribuito, documentato accanto alla sua implementazione:
Coppock Curve (Edwin Coppock, 1962) : Coppock = WMA_w( ROC%_long(close) + ROC%_short(close) ) WMA à POIDS LINÉAIRES 1..w (pas de SMA, pas d'EMA, pas de Wilder) — c'est la définition de Coppock, et le poids croissant donne à la courbe son inflexion précoce. Défauts 10/14/11 (l'article original). POURQUOI additionner deux ROC de périodes proches (14 et 11) : Coppock cherchait un indicateur de FIN DE DEUIL boursier ; la somme de deux momentums légèrement déphasés lisse les faux départs qu'un ROC seul produit, et la WMA ajoute l'inertie qui empêche la courbe de repasser en négatif sur une simple respiration. L'usage historique est mensuel — en intraday futures il se lit comme un oscillateur de momentum lent, pas comme un signal d'achat de long terme. ROC en %, référence NULLE → null ; la WMA traverse une série à trous et refuse toute fenêtre incomplète. Warm-up : long + w − 1 barres.
Come leggerlo
- La linea dello zero è il riferimento: sopra, le due misure di momentum sommano in positivo; sotto, in negativo.
- L'uso originale di Coppock era una svolta verso l'alto da sotto lo zero su dati azionari mensili. Sulle barre intraday dei futures, la stessa svolta dice solo che il momentum lento ha smesso di peggiorare.
- La pendenza conta più del livello: una curva che sale pur restando negativa descrive un momentum in miglioramento da una base bassa.
- Poiché i pesi favoriscono i valori recenti, la curva può flettere mentre il prezzo segna ancora nuovi estremi: è l'effetto della ponderazione, non una previsione.
- Lunghi tratti dallo stesso lato dello zero sono normali. La curva non ha limiti e non è costruita per oscillare tra livelli fissi.
Parametri e valori predefiniti
longRoc (14) e shortRoc (11) impostano i due orizzonti di momentum e wma (10) lo smussamento. Tenere vicini i due periodi del tasso di variazione è ciò che fa comportare la loro somma come un'unica misura di momentum leggermente sfasata; allontanarli molto trasforma l'indicatore in qualcos'altro. Una media ponderata più lunga rende la curva più liscia e più tardiva, e sposta più a destra la prima barra tracciata.
| Parametro | Tipo | Predefinito | Intervallo |
|---|---|---|---|
| WMA period | number | 10 | 1 – 200 |
| Long ROC | number | 14 | 1 – 500 |
| Short ROC | number | 11 | 1 – 500 |
Ciò che non mostra
È un indicatore lento, basato solo sul prezzo, pensato per dati mensili di indici azionari; sulle barre intraday va letto come una curva di momentum in ritardo e nulla di più. Non riceve volume, delta o liquidità e non ha limiti superiori né inferiori, quindi i livelli non sono confrontabili tra strumenti. Ogni tasso di variazione divide per una chiusura passata, il che lo rende indefinito dove quel riferimento è zero, e la sua scala percentuale fa sì che lo stesso movimento assoluto di prezzo produca letture diverse a livelli di prezzo diversi.
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Frequently asked questions
- La Coppock Curve si può usare sui grafici intraday?
- Si può calcolare su qualsiasi serie di barre, perché i periodi sono espressi in barre e non in mesi. Ma è stata costruita su dati mensili di indici azionari per individuare la fine dei lunghi ribassi, e quell'interpretazione non si trasferisce a un grafico futures a cinque minuti. Sulle barre intraday leggila come una curva di momentum lenta e aspettati che sia in ritardo.
- Perché la Coppock Curve somma due tassi di variazione?
- Coppock ha sommato due misure di momentum di lunghezza quasi uguale, 14 e 11 per default, in modo che il rumore dell'una compensasse in parte quello dell'altra. Un singolo tasso di variazione produce frequenti false partenze; la somma di due tassi leggermente sfasati è più stabile pur restando reattiva. Allontanarli molto rompe questo equilibrio.
- Che tipo di media mobile usa la Coppock Curve?
- Una media mobile ponderata con pesi lineari da 1 fino al periodo, quindi nella versione predefinita a 10 periodi il valore più recente conta dieci volte più del più vecchio. Non è una media semplice, esponenziale o di Wilder. È la ponderazione lineare a dare alla curva la sua flessione anticipata rispetto a una media semplice della stessa lunghezza.