Индикатор Coppock Curve: формула, настройки и чтение
Кривая Коппока, опубликованная Эдвином Коппоком в 1962 году, — взвешенная скользящая средняя суммы двух скоростей изменения (ROC) закрытия. Senzoukria выводит её в отдельной панели с оригинальными настройками Коппока 10 / 14 / 11.
Senzoukria · Индикаторы · Updated September 2026
Coppock Curve — Моментум, в отдельной панели под графиком.
Что измеряет Coppock Curve
Две скорости изменения — проценты, измеренные за 14 и 11 баров; они складываются и сглаживаются 10-периодной взвешенной скользящей средней, веса которой линейно растут от 1 до значения периода, так что самое свежее значение весит больше всего. Именно из-за такого взвешивания кривая перегибается раньше, чем простая средняя той же длины. Сложение двух близких, но разных горизонтов импульса гасит ложные старты, которые даёт одиночный ROC, а взвешенная средняя придаёт кривой достаточно инерции, чтобы не уходить в минус из-за одного тихого бара. ROC с нулевым опорным закрытием не даёт значения, взвешенная средняя отвергает любое окно с пропуском, а первое значение появляется через long + wma − 1 баров.
Формула — так, как она реализована
Это не привычное определение из других источников, а то, что вычисляет поставляемый код, задокументированное рядом с реализацией:
Coppock Curve (Edwin Coppock, 1962) : Coppock = WMA_w( ROC%_long(close) + ROC%_short(close) ) WMA à POIDS LINÉAIRES 1..w (pas de SMA, pas d'EMA, pas de Wilder) — c'est la définition de Coppock, et le poids croissant donne à la courbe son inflexion précoce. Défauts 10/14/11 (l'article original). POURQUOI additionner deux ROC de périodes proches (14 et 11) : Coppock cherchait un indicateur de FIN DE DEUIL boursier ; la somme de deux momentums légèrement déphasés lisse les faux départs qu'un ROC seul produit, et la WMA ajoute l'inertie qui empêche la courbe de repasser en négatif sur une simple respiration. L'usage historique est mensuel — en intraday futures il se lit comme un oscillateur de momentum lent, pas comme un signal d'achat de long terme. ROC en %, référence NULLE → null ; la WMA traverse une série à trous et refuse toute fenêtre incomplète. Warm-up : long + w − 1 barres.
Как его читать
- Опорная линия — ноль: выше неё сумма двух мер импульса положительна, ниже — отрицательна.
- Сам Коппок использовал разворот вверх из-под нуля на месячных данных по акциям. На внутридневных барах фьючерсов тот же разворот говорит лишь о том, что медленный импульс перестал ухудшаться.
- Наклон важнее уровня: кривая, растущая в отрицательной зоне, описывает улучшение импульса с низкой базы.
- Поскольку веса отдают предпочтение свежим значениям, кривая может перегнуться, пока цена ещё обновляет экстремумы; это следствие взвешивания, а не прогноз.
- Долгое пребывание по одну сторону от нуля нормально. У кривой нет границ, и она не предназначена для колебаний между фиксированными уровнями.
Параметры и значения по умолчанию
longRoc (14) и shortRoc (11) задают два горизонта импульса, wma (10) — сглаживание. Именно близость двух периодов ROC заставляет их сумму вести себя как единая, слегка сдвинутая по фазе мера импульса; если развести их далеко, индикатор превратится в нечто иное. Более длинная взвешенная средняя делает кривую глаже и позднее и сдвигает первый бар на графике дальше вправо.
| Параметр | Тип | По умолчанию | Диапазон |
|---|---|---|---|
| WMA period | number | 10 | 1 – 200 |
| Long ROC | number | 14 | 1 – 500 |
| Short ROC | number | 11 | 1 – 500 |
Чего он не показывает
Это медленный индикатор, основанный только на цене и созданный для месячных данных фондовых индексов; на внутридневных барах его следует читать как запаздывающую кривую импульса и не более того. У него нет входа по объёму, дельте или ликвидности и нет верхней или нижней границы, поэтому уровни нельзя сравнивать между инструментами. Любой ROC делится на прошлое закрытие, поэтому он не определён там, где это опорное значение равно нулю, а процентная шкала означает, что одно и то же абсолютное движение цены даёт разные значения на разных ценовых уровнях.
Похожие индикаторы
Эта страница на других языках
Frequently asked questions
- Можно ли использовать кривую Коппока на внутридневных графиках?
- Вычислить её можно на любом ряде баров, поскольку периоды выражены в барах, а не в месяцах. Но она создавалась на месячных данных фондовых индексов для выявления окончания длительных падений, и эта интерпретация не переносится на пятиминутный график фьючерса. На внутридневных барах читайте её как медленную кривую импульса и ожидайте запаздывания.
- Зачем кривая Коппока складывает две скорости изменения?
- Коппок суммировал две меры импульса почти одинаковой длины — по умолчанию 14 и 11, — чтобы шум одной частично гасил шум другой. Одиночный ROC даёт частые ложные старты; сумма двух слегка сдвинутых по фазе ROC устойчивее и при этом остаётся отзывчивой. Если развести периоды далеко, этот баланс нарушается.
- Какую скользящую среднюю использует кривая Коппока?
- Взвешенную скользящую среднюю с линейными весами от 1 до значения периода, так что в стандартной 10-периодной версии самое свежее значение весит в десять раз больше самого старого. Это не простая, не экспоненциальная и не средняя Уайлдера. Именно линейное взвешивание обеспечивает более ранний перегиб кривой по сравнению с простой средней той же длины.