Индикатор Fractal Dimension: формула, настройки и чтение
Fractal Dimension применяет метод Хигучи к последним N закрытиям и возвращает значение примерно от 1 до 2: около 1 ценовой путь гладкий, около 2 — сильно изломанный. Он строится в отдельной панели с окном 30 баров и максимальным шагом прореживания 5 по умолчанию.
Senzoukria · Индикаторы · Updated September 2026
Fractal Dimension — Волатильность, в отдельной панели под графиком.
Что измеряет Fractal Dimension
Оценка Хигучи восстанавливает длину кривой при нескольких шагах прореживания k, оставляя каждое k-е закрытие, и опирается на то, что длина кривой масштабируется как k в степени минус D. Размерность — отрицательный наклон логарифма длины по логарифму k, подогнанный по k от 1 до kmax. Трендовое движение с малым числом разворотов даёт короткие прореженные длины и размерность около 1, а чередующиеся бары раздувают длину при k = 1 относительно более грубых шагов и толкают значение к 2. Значения по умолчанию — 30 закрытий и kmax 5 — оставляют достаточно точек для грубых шагов, сохраняя локальность; kmax ограничивается половиной окна, и ряд ничего не возвращает во время прогрева или когда вычисленная длина равна нулю.
Формула — так, как она реализована
Это не привычное определение из других источников, а то, что вычисляет поставляемый код, задокументированное рядом с реализацией:
Dimension fractale de HIGUCHI des N derniers closes — méthode, choix de Higuchi (vs Katz / box-counting) et dégradations : cf. `higuchiFd`. Résumé : L(k) ∝ k^(−D) sur les longueurs de courbe décimées au pas k = 1…kmax, D = −pente du log-log. D ≈ 1 = courbe lisse (tendance propre), D → 2 = marche très hachée. Défauts N=30 (assez de points pour k jusqu'à 5, assez court pour rester local) et kmax=5 (le compromis usuel : au-delà, les échelles grossières deviennent trop bruitées) ; kmax est clampé à ⌊N/2⌋. Warm-up (< N barres) → null ; L(k) nul → null.
Как его читать
- Падающие значения описывают путь, становящийся чище, — меньше разворотов на бар; так для этой меры выглядит развивающийся тренд.
- Рост значений к 2 описывает пилу: расстояние проходится без продвижения, и каждый бар отменяет часть предыдущего.
- Чистый рост и чистое падение дают одинаково низкое значение: оценивается форма пути, а не его знак.
- Индикатор читает только закрытия, поэтому бар с длинной тенью вносит ровно столько же, сколько бар без неё, если закрытия совпадают.
- Сравнивайте значения на одном графике при одинаковых настройках, а не с универсальным порогом: абсолютный уровень сдвигается с размером окна и типом баров.
Параметры и значения по умолчанию
Период по умолчанию — 30 закрытий: достаточно коротко, чтобы оставаться локальным, и достаточно длинно для грубых шагов прореживания; допустимо от 4 до 500. Kmax по умолчанию — 5, обычный компромисс, поскольку большие шаги оставляют слишком мало точек для надёжной оценки длины; допустимо от 2 до 50, и реализация ограничивает его половиной периода, чтобы оценка оставалась определённой.
| Параметр | Тип | По умолчанию | Диапазон |
|---|---|---|---|
| Period | number | 30 | 4 – 500 |
| k max | number | 5 | 2 – 50 |
Чего он не показывает
Оценка читает только закрытия: диапазон бара, объём и дельта не участвуют, так что два очень разных футпринта с одинаковыми закрытиями дают одну размерность. Она описывает недавний путь и ничего не прогнозирует: низкое значение говорит, что последние тридцать баров были гладкими, а не что следующие тридцать будут такими же. Значения зависят от окна и kmax, поэтому числа при разных настройках несопоставимы. Пропущенные бары меняют сетку выборки, которую предполагает метод, и смещают результат без видимых признаков.
Похожие индикаторы
- True Range — Волатильность
- Std Dev — Волатильность
- Squeeze — Волатильность
- Chaikin Volatility — Волатильность
- Realized Vol — Волатильность
- Skewness — Волатильность
Эта страница на других языках
Frequently asked questions
- Что означает фрактальная размерность около 1,5?
- Это середина между гладкой линией и полностью заполняющим плоскость путём — значение, которое обычно даёт ряд, похожий на случайное блуждание. На практике оно описывает путь без доминирующей структуры — ни чистого тренда, ни устойчивого чередования. Читайте его относительно недавней истории той же линии, а не как абсолютный вердикт.
- Фрактальная размерность — это то же, что показатель Херста?
- Они описывают связанные свойства, но считаются по-разному. Показатель Херста в Senzoukria использует анализ нормированного размаха доходностей, а этот индикатор — метод длины кривой Хигучи по закрытиям. Для дробного броуновского движения они теоретически связаны как D = 2 − H, но оценки различаются настолько, что не стоит предполагать выполнение этого соотношения на живых данных.
- Какие настройки у индикатора фрактальной размерности?
- Окно из 30 закрытий и максимальный шаг прореживания 5. Окно настраивается от 4 до 500, kmax — от 2 до 50, но kmax автоматически ограничивается половиной окна, чтобы в каждом прореженном ряду оставалось достаточно точек. Изменение любого параметра меняет абсолютный уровень выхода, а не только его гладкость.