Indicador Fractal Dimension: fórmula, ajustes y cómo leerlo
Fractal Dimension aplica el método de Higuchi a los últimos N cierres y devuelve un valor aproximadamente entre 1 y 2: cerca de 1 el recorrido del precio es suave, cerca de 2 es muy dentado. Se traza en su propio panel con una ventana de 30 barras y un paso de diezmado máximo de 5 por defecto.
Senzoukria · Indicadores · Updated September 2026
Fractal Dimension — Volatilidad, en su propio panel debajo del gráfico.
Qué mide Fractal Dimension
El estimador de Higuchi reconstruye la longitud de la curva con varios pasos de diezmado k, quedándose con cada k-ésimo cierre, y se apoya en que la longitud de la curva escala con k elevado a menos D. La dimensión es la pendiente negativa del logaritmo de la longitud frente al logaritmo de k, ajustada sobre k desde 1 hasta kmax. Un movimiento con tendencia y pocas vueltas da longitudes diezmadas cortas y una dimensión cerca de 1, mientras que las barras alternadas inflan la longitud en k = 1 respecto a los pasos más gruesos y empujan el valor hacia 2. Los valores por defecto de 30 cierres y kmax 5 dejan puntos suficientes para los pasos gruesos sin dejar de ser locales; kmax se limita a la mitad de la ventana, y la serie no devuelve nada durante el calentamiento ni cuando una longitud calculada es cero.
La fórmula, tal como está implementada
No es la definición habitual en otros sitios: es lo que calcula el código que se distribuye, documentado junto a su implementación:
Dimension fractale de HIGUCHI des N derniers closes — méthode, choix de Higuchi (vs Katz / box-counting) et dégradations : cf. `higuchiFd`. Résumé : L(k) ∝ k^(−D) sur les longueurs de courbe décimées au pas k = 1…kmax, D = −pente du log-log. D ≈ 1 = courbe lisse (tendance propre), D → 2 = marche très hachée. Défauts N=30 (assez de points pour k jusqu'à 5, assez court pour rester local) et kmax=5 (le compromis usuel : au-delà, les échelles grossières deviennent trop bruitées) ; kmax est clampé à ⌊N/2⌋. Warm-up (< N barres) → null ; L(k) nul → null.
Cómo leerlo
- Los valores a la baja describen un recorrido que se vuelve más limpio — menos vueltas por barra — que es como esta medida ve una tendencia en desarrollo.
- Los valores al alza hacia 2 describen lateralidad: se recorre distancia sin progreso, y cada barra deshace parte de la anterior.
- Un avance limpio y un descenso limpio se leen con el mismo valor bajo: lo que se califica es la forma del recorrido, no su signo.
- Lee solo cierres, así que una barra con una mecha larga aporta exactamente lo mismo que una sin ella, siempre que los cierres coincidan.
- Compara valores dentro del mismo gráfico y con los mismos ajustes en vez de contra un umbral universal: el nivel absoluto se desplaza con el tamaño de la ventana y el tipo de barra.
Parámetros y valores por defecto
El período viene por defecto a 30 cierres, lo bastante corto para seguir siendo local y lo bastante largo para sostener los pasos de diezmado más gruesos, y admite de 4 a 500. Kmax viene por defecto a 5, el compromiso habitual, ya que los pasos mayores dejan demasiados pocos puntos para estimar una longitud con fiabilidad, y admite de 2 a 50; la implementación lo limita a la mitad del período para que la estimación siga definida.
| Parámetro | Tipo | Por defecto | Rango |
|---|---|---|---|
| Period | number | 30 | 4 – 500 |
| k max | number | 5 | 2 – 50 |
Lo que no muestra
El estimador lee solo cierres: el rango de la barra, el volumen y el delta no intervienen, así que dos footprints muy distintos con cierres idénticos producen la misma dimensión. Describe el recorrido reciente y no pronostica nada: una lectura baja dice que las últimas treinta barras fueron suaves, no que las treinta siguientes lo vayan a ser. Los valores dependen de la ventana y de kmax, así que las cifras producidas con ajustes distintos no se pueden comparar. Las barras que faltan cambian la rejilla de muestreo que el método asume y sesgan el resultado sin ninguna señal visible.
Indicadores relacionados
- True Range — Volatilidad
- Std Dev — Volatilidad
- Squeeze — Volatilidad
- Chaikin Volatility — Volatilidad
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- Skewness — Volatilidad
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Frequently asked questions
- ¿Qué significa una dimensión fractal cercana a 1,5?
- Está a medio camino entre una línea suave y un recorrido que llena el plano, que es el valor que tiende a producir una serie parecida a un paseo aleatorio. En la práctica describe un recorrido sin estructura dominante: ni una tendencia limpia ni una alternancia persistente. Léelo frente al historial reciente de la propia línea y no como un veredicto absoluto.
- ¿Es la dimensión fractal lo mismo que el exponente de Hurst?
- Describen propiedades relacionadas pero se calculan de forma distinta. El exponente de Hurst en Senzoukria usa análisis de rango reescalado sobre retornos, mientras que este indicador usa el método de longitud de curva de Higuchi sobre cierres. Para el movimiento browniano fraccionario ambos están ligados teóricamente como D = 2 − H, pero los estimadores difieren lo suficiente como para no dar por hecho que esa relación se cumpla con datos reales.
- ¿Qué ajustes usa el indicador de dimensión fractal?
- Una ventana de 30 barras de cierres y un paso de diezmado máximo de 5. La ventana es ajustable de 4 a 500 y kmax de 2 a 50, pero kmax se limita automáticamente a la mitad de la ventana para que cada serie diezmada siga teniendo puntos suficientes. Cambiar cualquiera de los dos parámetros cambia el nivel absoluto de la salida, no solo su suavidad.