Indicatore Fractal Dimension: formula, impostazioni e lettura
Fractal Dimension applica il metodo di Higuchi alle ultime N chiusure e restituisce un valore compreso all'incirca tra 1 e 2: vicino a 1 il percorso del prezzo è regolare, vicino a 2 è molto frastagliato. Viene tracciato in un pannello dedicato con una finestra di 30 barre e un passo di decimazione massimo di 5 di default.
Senzoukria · Indicatori · Updated September 2026
Fractal Dimension — Volatilità, in un pannello separato sotto il grafico.
Che cosa misura Fractal Dimension
Lo stimatore di Higuchi ricostruisce la lunghezza della curva a diversi passi di decimazione k, tenendo una chiusura ogni k, e sfrutta il fatto che la lunghezza della curva scala come k elevato a meno D. La dimensione è la pendenza, cambiata di segno, del logaritmo della lunghezza rispetto al logaritmo di k, stimata per k da 1 fino a kmax. Un movimento in trend con poche inversioni produce lunghezze decimate brevi e una dimensione vicina a 1, mentre barre alternate gonfiano la lunghezza a k = 1 rispetto ai passi più grossolani e spingono il valore verso 2. I default di 30 chiusure e kmax 5 conservano abbastanza punti per i passi più grossolani restando locali; kmax viene limitato alla metà della finestra, e la serie non restituisce nulla durante il riscaldamento o quando una lunghezza calcolata è zero.
La formula, così come è implementata
Non è la definizione consueta altrove: è ciò che calcola il codice distribuito, documentato accanto alla sua implementazione:
Dimension fractale de HIGUCHI des N derniers closes — méthode, choix de Higuchi (vs Katz / box-counting) et dégradations : cf. `higuchiFd`. Résumé : L(k) ∝ k^(−D) sur les longueurs de courbe décimées au pas k = 1…kmax, D = −pente du log-log. D ≈ 1 = courbe lisse (tendance propre), D → 2 = marche très hachée. Défauts N=30 (assez de points pour k jusqu'à 5, assez court pour rester local) et kmax=5 (le compromis usuel : au-delà, les échelles grossières deviennent trop bruitées) ; kmax est clampé à ⌊N/2⌋. Warm-up (< N barres) → null ; L(k) nul → null.
Come leggerlo
- Valori in calo descrivono un percorso che diventa più pulito, con meno inversioni per barra: è così che un trend in sviluppo appare a questa misura.
- Valori in salita verso 2 descrivono una fase laterale nervosa: si copre distanza senza progredire e ogni barra annulla in parte la precedente.
- Un rialzo pulito e un ribasso pulito danno lo stesso valore basso: viene valutata la forma del percorso, non il suo segno.
- Legge solo le chiusure, quindi una barra con una lunga ombra contribuisce esattamente quanto una senza, a parità di chiusure.
- Confronta i valori sullo stesso grafico e con le stesse impostazioni anziché rispetto a una soglia universale: il livello assoluto varia con la dimensione della finestra e il tipo di barra.
Parametri e valori predefiniti
Il periodo è di 30 chiusure di default, abbastanza corto da restare locale e abbastanza lungo da sostenere i passi di decimazione più grossolani, e accetta da 4 a 500. Kmax è 5 di default, il compromesso abituale perché passi più grandi lasciano troppo pochi punti per stimare una lunghezza in modo affidabile, e accetta da 2 a 50; l'implementazione lo limita alla metà del periodo perché la stima resti definita.
| Parametro | Tipo | Predefinito | Intervallo |
|---|---|---|---|
| Period | number | 30 | 4 – 500 |
| k max | number | 5 | 2 – 50 |
Ciò che non mostra
Lo stimatore legge solo le chiusure: range della barra, volume e delta non intervengono, quindi due footprint molto diversi con chiusure identiche producono la stessa dimensione. Descrive il percorso recente e non prevede nulla: una lettura bassa dice che le ultime trenta barre sono state regolari, non che lo saranno le prossime trenta. I valori dipendono dalla finestra e da kmax, quindi numeri prodotti con impostazioni diverse non sono confrontabili. Le barre mancanti alterano la griglia di campionamento che il metodo presuppone e distorcono il risultato senza alcun segnale visibile.
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Frequently asked questions
- Cosa significa una dimensione frattale vicina a 1,5?
- Si colloca a metà strada tra una linea regolare e un percorso che riempie completamente lo spazio, ed è il valore che tende a produrre una serie simile a una passeggiata casuale. In pratica descrive un percorso senza struttura dominante, né un trend pulito né un'alternanza persistente. Leggila rispetto alla storia recente della stessa linea piuttosto che come un verdetto assoluto.
- La dimensione frattale è la stessa cosa dell'esponente di Hurst?
- Descrivono proprietà correlate ma si calcolano in modo diverso. L'esponente di Hurst in Senzoukria usa l'analisi del range riscalato sui rendimenti, mentre questo indicatore usa il metodo della lunghezza della curva di Higuchi sulle chiusure. Per il moto browniano frazionario i due sono teoricamente legati da D = 2 − H, ma gli stimatori differiscono abbastanza da non poter dare per scontato che la relazione valga sui dati live.
- Quali impostazioni usa l'indicatore di dimensione frattale?
- Una finestra di 30 chiusure e un passo di decimazione massimo di 5. La finestra è regolabile da 4 a 500 e kmax da 2 a 50, ma kmax viene automaticamente limitato alla metà della finestra perché ogni serie decimata abbia ancora abbastanza punti. Modificare uno dei due parametri cambia il livello assoluto dell'output, non solo la sua regolarità.