交易时段成交量分布

时段是定义的一部分

一个分布回答的是「在某个时期里交易发生在哪里」，所以选择这个时期就是在选择问题。在芝商所的股指期货上，交易日从芝加哥时间 17:00 走到第二天 16:00，中间每天一次休市。

一个覆盖整个交易日的分布包含夜盘时段；而一个正常时段的分布——美国股指期货是 8:30 到 15:00——把它们排除在外。在一个 7×24 的加密市场上，根本不存在交易所时段，而像 UTC 00:00 这样的边界必须被人为地设定。

一个算例

夜盘里，一只股指期货在欧洲对一条新闻做出反应时围着 4,990.00 大量成交；随后正常时段在 5,000.00 和 5,015.00 之间轮动。

正常时段的分布控制点在 5,008.00 附近，价值区在 5,000.00 之上。而包含了夜盘成交量的完整芝商所交易日分布，把它的控制点放在 4,990.00，并且价值区宽得多。引用「昨天的控制点」的交易者，可能在引用这两个里的任何一个——这就是为什么时段定义应该紧挨着任何一个价位一起写出来。

在 Senzoukria 里

成交量分布叠加层默认启用，它的「Period」设为「Session」，也就是在所加载历史里第一个 45 分钟或更长的缺口处切断这个分布；它的提示这么写明，而在一个没有这种缺口的数据源上，这个时段可能回溯到比真实的那一天更远。「CME day (17:00 CT)」锚定在最近的芝加哥 17:00 开盘上，夏令时由时区处理。

固定窗口（「1 hour」、「4 hours」、「Daily」、「3 days」、「Weekly」、以分钟计的「Custom」）是从 Unix 纪元起算的、该长度的区块：「Daily」从 UTC 00:00 开始，而「Weekly」是一个 10,080 分钟的区块，它从星期四的 UTC 00:00 开始，而不是一个芝商所的交易周。「3 months」和「6 months」从最后加载的 K 线往回推 90 天和 180 天并报告它们的覆盖范围，而「Visible range」跟随缩放。正常时段和命名时段的分布在市场剖面（TPO）叠加层上，通过它的「RTH indices (8:30–15:00 CT)」和「Sessions NY / London / Asia」周期提供。

常见错误

• 拿一个正常时段分布里的价位去和一个完整交易日分布里的价位做比较。
• 读一个历史不完整的分布：没有价位明细的 K 线什么都加不上，而一个不完整的时段看起来像一个稀薄的时段。
• 在没有核对周期是怎么切的情况下，就以为一个「周」分布跟随交易所的交易周。
• 在没有明确选定一个边界的情况下，把期货的时段习惯套到加密货币上。