VWAP والمراسي ونطاقات سيغما
ترسم طبقة VWAP متوسطَ السعر المرجّح بالحجم من مرساة مختارة (من خمس عشرة دقيقة إلى سبعة أيام، والجلسة افتراضيًّا)، ومع تفعيل Mean reversion ترسم حتى أربعة نطاقات انحراف معياري موزون بالحجم حوله.
Senzoukria · التوثيق · آخر تحديث: سبتمبر 2026
أين تجده
- أين
- Chart → Indicators → Overlays → VWAP
- الافتراضي
- معطَّلة؛ وAnchor = Session (CME الساعة 17:00 بتوقيت شيكاغو)، وMean reversion معطَّل، واللون #7ed321، وعرض الخط 1.8 بكسل
- الصيغة
- VWAP = Σ(النموذجي × الحجم) ÷ Σ الحجم، والنموذجي = (H+L+C)/3، متراكمًا لكل فترة مرساة
- سيغما
- الانحراف المعياري الموزون بالحجم حول VWAP، محسوبًا بخوارزمية Welford الموزونة
ما الذي تفعله
يتراكم VWAP لكل فترة مرساة: فكلما تغيّر مفتاح المرساة استأنفت المجاميع وقُطع الخط بدل وصله، فلا يُرسم جرف عمودي بين فترتين. والشموع بلا حجم لا تسهم بشيء ولا تصدر نقطة. وتعرض الحافة اليمنى وسمًا مثل "VWAP SESSION 20412.25" باسم المرساة وآخر قيمة.
ومرساة الجلسة هي جلسة عقود CME الآجلة، التي تُصفَّر عند الساعة 17:00 بتوقيت شيكاغو لا عند منتصف الليل. ومرساتا الثلاثة أيام والسبعة أيام تجمعان أيام جلسات متتالية؛ أما مراسي خمس عشرة دقيقة وساعة وأربع ساعات والمخصصة فسِلال مصطفّة على الحقبة. وتُرسم فواصل رأسية عند بداية كل فترة VWAP افتراضيًّا ويمكن تعطيلها في الإعدادات البصرية.
وسيغما هي الانحراف المعياري الموزون بالحجم للأسعار حول VWAP منذ المرساة نفسها، فتتسع النطاقات خلال الجلسة. وهي تُراكم بخوارزمية Welford الموزونة لأن المتطابقة الساذجة Σvp² − VWAP² تفقد الدقة على أسعار العقود الآجلة في عشرات الآلاف.
الإعدادات
| الإعداد | الافتراضي | ما الذي يغيّره |
|---|---|---|
| Anchor | Session (CME 17:00 بتوقيت شيكاغو) | خمس عشرة دقيقة، أو ساعة، أو أربع ساعات، أو Session، أو ثلاثة أيام، أو سبعة أيام، أو Custom… |
| Custom | 60 دقيقة (1–10080، بخطوة 5) | طول السلّة حين يكون Anchor = Custom… |
| Mean reversion (σ bands) | معطَّل | المفتاح الرئيس: لا يُرسم أي نطاق ما دام معطَّلًا |
| σ method | typical | typical = عيّنة واحدة لكل شمعة (تكافؤ مع الصناعة)؛ وlevels = عيّنة واحدة لكل مستوى سعر في الـ footprint |
| Band 1σ / Multiplier 1 | مفعَّل / 1 (0.25–5) | النطاق الأول عند VWAP ± k·σ |
| Band 2σ / Multiplier 2 | مفعَّل / 2 (0.25–6) | النطاق الثاني |
| Band 3σ / Multiplier 3 | معطَّل / 3 (0.25–8) | النطاق الثالث |
| Band 4σ / Multiplier 4 | معطَّل / 4 (0.25–10) | النطاق الرابع |
| Fill outer band | مفعَّل | ملء خفيف بين أبعد زوج نطاقات مفعَّل |
| Color | #7ed321 | لون خط VWAP |
| Line width | 1.8 بكسل (1–5، بخطوة 0.2) | عرض رسمة VWAP |
طريقة σ: typical أو levels
في وضع typical تسهم كل شمعة بعيّنة واحدة، هي سعرها النموذجي موزونًا بحجمها؛ فتطابق النطاقات حينها ما يرسمه ATAS أو TradingView على المخطط نفسه. وفي وضع levels يسهم كل مستوى سعر في الـ footprint بعيّنته موزونةً بالحجم المتداول عنده، وهو التشتّت الحقيقي للجلسة، ولا يمكن إلا لأن المخطط يملك بيانات bid × ask. والشمعة بلا مستويات صالحة (تاريخ مجمَّع، أو شمعة مصنَّعة) ترتدّ إلى عيّنتها النموذجية بدل أن تُتخطّى.
وتُرتَّب النطاقات بالمضاعف تصاعديًّا قبل الرسم، وتقلّ شفافيتها مع البعد عن VWAP، فتبقى النطاقات الداخلية أشدّ وضوحًا. وتُقصّ خطوط النطاقات كلها إلى منطقة المخطط.
أداة رسم VWAP المثبَّت
إلى جانب الطبقة القائمة على القواعد، في شريط أدوات الرسم أداة Anchored VWAP: نقرة واحدة على شمعة تثبّت VWAP منها إلى آخر شمعة وتتبع التغذية الحية؛ والنقر مع السحب يحدّه بمدًى. وتستعمل الأداة عرفي السعر النموذجي وWelford الموزون أنفسهما، ولونها الافتراضي برتقالي (#ff9800)، وتستطيع رسم نطاق إلى ثلاثة نطاقات σ بمضاعفات محصورة بين 0.1 و10 وشفافية بين 10 و100 بالمئة (و55 بالمئة عند عدم الضبط).
الحدود والمزالق
- المرساة الموضوعة قبل أول شمعة محمَّلة تبدأ عند أول شمعة محمَّلة؛ فـ VWAP يُحسب على ما هو محمَّل ولا يخترع ماضيًا.
- التنصيبات القائمة التي تسبق مفتاح Mean reversion تُرحَّل إلى قيمه الافتراضية، فيرسم تفعيلُه النطاقين 1σ و2σ.
- VWAP مرجع لا قاعدة دخول؛ والنطاقات تصف التشتّت لا احتمال العودة.
صفحات ذات صلة
هذه الصفحة بلغات أخرى
أسئلة شائعة
- لماذا يُصفَّر VWAP عند الساعة 17:00 بتوقيت شيكاغو لا عند منتصف الليل؟
- يُغلق Globex عند 16:00 ويُفتح عند 17:00 بتوقيت شيكاغو في اليوم التقويمي نفسه. ومرساة منتصف الليل كانت ستقطع جلسة حيّة نصفين، فتتبع مرساة Session يوم جلسة CME.
- فعّلت Band 1σ ولا شيء يُرسم.
- Mean reversion (σ bands) هو المفتاح الرئيس. ومفاتيح النطاقات ومضاعفاتها معطَّلة حتى يُفعَّل.
- أي طريقة σ أستعمل؟
- typical تعطي تكافؤًا مع المنصات الأخرى. وlevels تستعمل كل مستوى سعر متداول وهي التشتّت الأوفى حين يملك المخطط مستويات bid × ask حقيقية.