شموع Delta (شموع الدلتا)

التعريف والبناء

الدلتا في تدفق الأوامر هي الحجم المنفَّذ عند الـ ask ناقص الحجم المنفَّذ عند الـ bid. وشمعة Delta تراكم هذا المقدار صفقةً صفقة منذ لحظة فتحها. وحين تبلغ الدلتا الجارية N+ أو تهبط إلى N−، حيث N العتبة المضبوطة بالعقود، تُغلق الشمعة. والصفقة التالية تفتح شمعة جديدة بدلتا جارية صفر.

والقاعدة متناظرة: يمكن أن تُغلق الشمعة على عدوانية شراء أو على عدوانية بيع. فشمعة Delta مكتملة تحمل دائمًا دلتا قيمتها المطلقة لا تقلّ عن العتبة، وإشارتها تقول أي جانب أغلقها.

• الصفقات التي يجهل جانبها المبادر لا يمكن أن تسهم في الدلتا. فالتغذية التي لا تحمل الجانب لا تستطيع بناء شموع Delta بأمانة، وعلى المخطط أن يقول ذلك بدل عدّ تلك الصفقات أصفارًا.
• صفقة كبيرة واحدة قد تُغلق شمعة وحدها وتتجاوز العتبة؛ والتجاوز يبقى في تلك الشمعة ولا يُحمل إلى التالية.
• مدة شمعة Delta وحجمها ونطاقها السعري كلها غير مقيّدة.

ما الذي تُظهره شمعة Delta وتخفيه غيرها

• سلسلة طويلة من الشموع تُغلق على الجانب نفسه تصف عدوانية أحادية الجانب مستمرة، مهما قالت الساعة.
• شمعة Delta أُغلقت على شراء وإغلاقها دون افتتاحها تُظهر سعرًا يهبط بينما كان المشترون هم الطرف المبادر: وسيُظهر الـ footprint داخلها أين امتصّهم بائعون سلبيون.
• تصير مدة الشمعة مؤشرًا بذاتها. فشمعة Delta احتاجت عشرين دقيقة لبلوغ العتبة تصف شريطًا متوازنًا؛ وأخرى أُغلقت في ثوانٍ تصف دفعة.
• منحنى الدلتا التراكمية، حين يُرسم على شموع Delta، يتحرك بمقدار العتبة تقريبًا في كل شمعة، فيُقرأ ميله عددَ شموع في وحدة الزمن لا دلتا في الشمعة.

في Senzoukria

شموع Delta هي المدخل الخامس في قائمة الحبيبات على صفحة Footprint، إلى جانب الشموع الزمنية وشموع التيك والحجم وRange؛ وخطوة الجولة الموجَّهة المعنونة الأطر الزمنية وأنواع الشموع تفتح تلك القائمة. والعتبة هي قيمة الحبيبة المختارة عند اختيار نوع الشمعة.

وتُجمَّع الشموع من تدفق الصفقات بجانب الطرف المبادر لكل صفقة، وهو التصنيف نفسه الذي يغذّي خلايا Bid × Ask ومؤشر الدلتا التراكمية. وعلى مصادر العملات الرقمية يأتي الجانب من علامة المنصة نفسها، مثل علامة buyer-is-maker لدى Binance وجانب الـ taker لدى Bybit، فشمعة Delta على BTC تستعمل اصطلاح المنصة لا تخمينًا من آخر سعر.

مزالق

• خلط العتبات بين الأدوات. فعتبة 500 عقد على ES وعلى MES غير قابلتين للمقارنة؛ فـ MES يتداول جزءًا من القيمة الاسمية لكل عقد.
• انتظار شموع Delta من بيانات الشموع. فالشموع لا تحمل جانب الطرف المبادر، ولا يمكن إعادة تقطيع سجل OHLCV مستورد إلى شموع Delta.
• قراءة عدد الشموع على أنه حجم. فشموع Delta كثيرة تعني تجاوزات كثيرة للعتبة؛ وقد يبقى الحجم الإجمالي متواضعًا إن كان الشريط أحادي الجانب.
• استعمال دلتا تراكمية مصفَّرة عند مرساة تختلف عن مرساة بنّاء الشموع. فـ Session CVD في الكتالوج يصفّر عند افتتاح 17:00 بتوقيت شيكاغو؛ والشموع التي تقع على طرفَي ذلك التصفير لا تُقرأ عبره.