Дельта-бары

Определение и построение

Дельта в потоке ордеров — это объём, исполненный по ask, минус объём, исполненный по bid. Дельта-бар накапливает эту величину сделка за сделкой с момента открытия. Когда текущая дельта достигает +N или опускается до −N, где N — заданный порог в контрактах, бар закрывается. Следующая сделка открывает новый бар с текущей дельтой, равной нулю.

Правило симметрично: бар может закрыться как на агрессии покупок, так и на агрессии продаж. Поэтому у завершённого дельта-бара всегда есть дельта, абсолютное значение которой не меньше порога, а её знак говорит, какая сторона его закрыла.

• Сделки без известной стороны агрессора не могут участвовать в дельте. Поток, не несущий сторону, не может честно строить дельта-бары, и график должен об этом сказать, а не считать такие сделки нулём.
• Одна крупная сделка может закрыть бар сама по себе и перешагнуть порог; перебор принадлежит этому бару и не переносится в следующий.
• Длительность, объём и ценовой диапазон дельта-бара ничем не ограничены.

Что дельта-бар показывает, а другие бары прячут

• Длинная последовательность баров, закрывающихся на одной стороне, описывает устойчивую одностороннюю агрессию, что бы ни говорили часы.
• Дельта-бар, закрывшийся на покупках, но чьё закрытие ниже открытия, показывает падение цены при том, что агрессорами были покупатели: футпринт внутри покажет, где пассивные продавцы их поглотили.
• Длительность бара сама становится индикатором. Дельта-бар, которому понадобилось двадцать минут, чтобы достичь порога, описывает сбалансированную ленту; закрывшийся за секунды — всплеск.
• Кривая накопленной дельты, построенная на дельта-барах, смещается примерно на порог за бар, поэтому её наклон читается как число баров на единицу времени, а не как дельта на бар.

В Senzoukria

Дельта-бары — пятый пункт меню интервалов на странице Footprint, рядом с барами по времени, тику, объёму и диапазону; шаг обучающего тура «Таймфреймы и типы баров» открывает это меню. Порог — это значение интервала, выбираемое при выборе типа бара.

Бары собираются из потока сделок со стороной агрессора каждой из них — той же классификации, которая питает ячейки Bid × Ask и индикатор накопленной дельты. На криптоисточниках сторона берётся из собственного флага биржи (флаг buyer-is-maker у Binance, сторона тейкера у Bybit), поэтому дельта-бар на BTC использует соглашение площадки, а не догадку по последней цене.

Подводные камни

• Смешивать пороги между инструментами. Порог в 500 контрактов на ES и на MES несопоставим; MES торгует долю номинала на контракт.
• Ожидать дельта-бары от свечных данных. Свечи не несут стороны агрессора, поэтому импортированную историю OHLCV нельзя перерезать в дельта-бары.
• Читать число баров как объём. Много дельта-баров означает много пересечений порога; суммарный объём может быть скромным, если лента была односторонней.
• Использовать накопленную дельту со сбросом в иной точке, чем у построителя баров. Session CVD в каталоге сбрасывается на открытии в 17:00 CT; бары, пересекающие этот сброс, не следует читать сквозь него.