Migrazione del POC

La migrazione del POC è lo spostamento del punto di controllo da una barra alla successiva, misurato come distanza in tick fra POC di barre consecutive. Migrazioni piccole e ripetute descrivono un mercato che tiene un prezzo; una raffica di migrazioni ampie descrive un mercato che si sposta per trovare un nuovo livello dove poter fare volume.

Senzoukria · Glossario · Aggiornato a settembre 2026

Calcolo

Ogni barra ha un punto di controllo, il livello con il volume totale più alto, con le parità risolte verso il prezzo più basso. La migrazione del POC per la barra t è |POC(t) − POC(t−1)| espressa in tick. Poiché i livelli sono indici di tick, la sottrazione è aritmetica intera e non porta errori di arrotondamento. La prima barra di una serie non ha un POC precedente e quindi nessun valore; anche una barra senza volume non ha valore, e un grafico il cui strumento non ha un tick size noto non può proprio esprimere la distanza.

  • La migrazione è senza segno: dice quanto lontano, non in quale direzione.
  • La deriva è la variante con segno, POC(t) − POC(t−1), positiva quando il POC è salito.
  • Entrambe sono in tick della griglia del grafico, quindi un passo di raggruppamento più ampio produce numeri più piccoli per lo stesso movimento di prezzo.

Cosa mostra una serie di migrazioni

  • Una sequenza di valori vicini a zero: barre consecutive continuano a fare affari allo stesso prezzo. Insieme a un nodo piatto del profilo di volume, è la vista footprint dell'equilibrio.
  • Valori che crescono barra dopo barra in una direzione nella versione con deriva: il mercato sta riposizionando il suo scambio più pesante insieme al prezzo, che è l'aspetto di un trend dal lato del volume.
  • Una singola migrazione ampia dopo una serie di migrazioni piccole: il prezzo ha lasciato il livello accettato. Se sarà accettato sul nuovo lo decidono le barre successive, non il salto in sé.
  • Una migrazione che si riduce mentre il prezzo continua a estendersi: l'estensione sta avvenendo su volume più sottile rispetto alle barre precedenti, una lettura che la guida al profilo di volume descrive come passaggio attraverso aree a basso volume.

In Senzoukria

Migrazione del POC (tick) e Deriva del POC (tick) sono due indicatori di pannello del catalogo. Migrazione del POC appartiene al gruppo Volume e traccia la distanza assoluta; Deriva del POC appartiene al gruppo Tape e flusso e traccia quella con segno. Entrambi usano la stessa regola di parità di Posizione del POC %, parità verso il prezzo più basso, così i tre indicatori misurano lo stesso livello. Ognuno ha un colore e un parametro di livellamento; il livellamento media la serie su N barre ed è disattivato a 1.

Gli indicatori hanno bisogno di un feed con volume per livello, cosa vera su Rithmic, sui bridge, sullo storico Databento e sulla schermata cripto. Sulle fonti che consegnano solo barre OHLC restano vuoti.

Errori frequenti

  • Leggere la migrazione senza segno come una direzione. Quando il segno conta, usa Deriva del POC.
  • Confrontare valori di migrazione fra un raggruppamento a 1 tick e uno a 4 tick; l'unità è il tick della griglia, non il tick del contratto.
  • Trattare una singola migrazione ampia come un segnale di rottura. Una barra può stampare il suo POC a un estremo a causa di una sola operazione grande.

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Domande frequenti

Che differenza c'è fra migrazione e deriva del POC?
La migrazione è la distanza assoluta fra POC di barre consecutive, sempre zero o positiva. La deriva è la stessa distanza con il suo segno, positiva quando il POC si è spostato a un prezzo più alto. La migrazione è comoda per misurare quanto il mercato sta cercando; la deriva per vedere da che parte.
Perché l'indicatore non mostra nulla sulla prima barra o su alcune barre?
Gli servono due POC consecutivi e un tick size noto. La prima barra non ha un predecessore, una barra senza volume scambiato non ha POC, e uno strumento senza tick size nel catalogo non può esprimere una distanza in tick. In ciascun caso Senzoukria lascia il valore vuoto invece di scrivere zero.