Naked POC и незавершённые аукционы на футпринте

Что это делает

POC бара — это ценовой уровень с наибольшим суммарным объёмом (bid + ask); при равенстве выигрывает первый встреченный уровень. POC считается naked, когда диапазон от минимума до максимума ни одного последующего бара не содержит эту цену. Самый свежий бар исключён из кандидатов, потому что его POC может сдвинуться на следующем тике и метка бы мельтешила, но его диапазон всё равно тестирует более старые POC. Каждый naked POC рисуется пунктирной линией от своего бара до правого края графика (останавливаясь за 60 px до ценовой шкалы), с непрозрачностью 50 % и маленьким ромбом в точке начала.

Незавершённый аукцион следует историческому соглашению этого графика: верхний уровень бара с нулевым объёмом покупок и ненулевым объёмом продаж — это незавершённый максимум, а нижний уровень с нулевым объёмом продаж и ненулевым объёмом покупок — незавершённый минимум. Метка ставится на максимуме или минимуме бара. Максимум считается протестированным, как только более поздний бар торгует выше него, минимум — как только более поздний бар торгует ниже; протестированные метки не рисуются. Максимумы рисуются янтарным треугольником вверх, минимумы — фиолетовым треугольником вниз, у каждого есть бледное пунктирное продолжение вправо.

Настройки

Как этим пользоваться

• Оба наложения считаются по загруженным барам асинхронным исполнителем и передаются рендереру; они пересчитываются при каждом обновлении бара с троттлингом 200 мс.
• Линии naked POC тянутся вправо, пока бар не проторгует эту цену, — после чего исчезают. Ограничения по возрасту в расчёте нет: POC, оставшийся naked в начале загруженной истории, рисуется столько, сколько его бар остаётся загруженным.
• В панели настроек Unfinished Auctions показана карточка справки с заголовком «Экстремумы аукциона · соглашение о нулевой стороне», видом «Частное соглашение», единицей «Цена инструмента» и требуемыми данными «Агрегированные ценовые уровни bid/ask».
• Те же правила есть как исследования библиотеки (naked-poc и unfinished-auction-marker) для графиков, на которых работает движок рядов.

Ограничения и подводные камни

Карточка справки прямо называет ограничение: некоторые платформы считают незавершённым аукционом экстремум, у которого обе стороны положительны, — это другое соглашение; эта метка не обещает ретеста. Правило нулевой стороны зависит от того, отдаёт ли источник объём по сторонам на крайнем уровне; поток, который агрегирует или теряет мелкие принты, может создать или убрать метки.

Naked POC учитывает только те бары, что загружены на графике. POC, протестированный до первого загруженного бара, расчёту неизвестен, а уровень, протестированный в дыре истории, всё равно показан как naked. Группировка строк отображения ни на одно из правил не влияет: оба читают исходные потиковые уровни.