Liquidity Tracker: снятая и исполненная ликвидность по уровням

Liquidity Tracker — это колонка справа от лестницы тепловой карты, которая по каждому ценовому уровню говорит, что сделала лежащая там ликвидность за последние 30 секунд: была снята без сделок или исполнена. Ей нужен поток Rithmic по каждой заявке (MBO).

Senzoukria · Документация · Обновлено: сентябрь 2026

Где найти

Где
Тепловая карта → настройки тепловой карты → вкладка профилей → переключатель Liquidity tracker; колонка справа от лестницы DOM
По умолчанию
Выключено. Только источник Rithmic; другие источники переключатель игнорируют
Окно
30 секунд (6 корзин по 5 с), публикуется Rust-службой раз в секунду и опрашивается каждые 1 000 мс
Строки
До 24 уровней, отсортированных по исполненному объёму

Что она делает

Уровень, который ушёл с 500 контрактов до 0, рассказывает две противоположные истории: 500 контрактов выбиты агрессорами или 500 контрактов сняты до того, как кто-то заплатил. Большинство экранов рисует обе одинаково — как исчезнувший уровень. Liquidity Tracker их разделяет. По каждой цене и стороне он накапливает из журнала MBO добавленные контракты, контракты, снятые без сделок, исполненные контракты и число наблюдённых пополнений (та же заявка, та же цена, количество снова растёт).

Панель называется «Ликвидность — что она сделала», с символом и длиной окна в подзаголовке (СИМВОЛ · 30 с). Крупным шрифтом выведена доля ликвидности, ушедшей из стакана без сделок, по всем уровням окна, над словами «ликвидности, ушедшей из стакана, так и не торговалась» — в один день по MNQ, замеренный при разработке, там читалось 90,8 %, и это наблюдение того дня, а не цифра, которую обещает продукт. Ниже легенда отличает снятое (серое) от исполненного (зелёное).

В каждой строке видны цена, сторона (bid или ask), полоса, зелёная часть которой — доля исполненного среди всего, что ушло с уровня, процент снятого и число исполненных. Полоса несёт пропорцию, а не абсолютный объём: при абсолютной ширине 24 строки вблизи цены выглядели одинаково длинными.

Настройки

Органы управления и фиксированные параметры Liquidity Tracker
ПараметрЗначениеНа что влияет
Liquidity tracker (вкладка профилей)ВыклПоказывает колонку; действует, только когда источником данных графика является Rithmic
Окно30 сШесть пятисекундных корзин, хранимых Rust-службой; в интерфейсе не настраивается
Интервал опроса1 000 мсПанель читает снимок раз в секунду, планируя следующий запрос после каждого ответа
Максимум строк24Уровни с активностью, отсортированные по исполненному объёму, по убыванию
Потерянные события0Число событий MBO, потерянных бэкендом; показывается предупреждением, как только оно не равно нулю

Как этим пользоваться

  • Подключите профиль Rithmic, у счёта которого есть глубина по каждой заявке, откройте тепловую карту на этом источнике и включите Liquidity tracker во вкладке профилей.
  • Читайте строки сверху: это уровни, где ликвидность съели, а не испарили, — именно там происходит поглощение. Уровень с высоким процентом снятого и большим числом исполненных всё равно поглотил немало.
  • Сравнивайте главную долю в спокойные и активные фазы; падение доли снятой ликвидности означает, что больше уходящего из стакана действительно торгуется.
  • Следите в шапке за строкой потерянных событий. Неполный поток даёт неполную картину, и панель об этом говорит.

Ограничения и подводные камни

  • Панели нужен поток MBO. Без него, а также когда у счёта нет соответствующих прав, бэкенд не возвращает ничего, и панель показывает, что активности в стакане пока нет.
  • В снятое входит обычное перекотирование маркет-мейкера: отмена, чтобы переставиться на тик в сторону. Панель отличает снятие от исполнения; она не называет снятие обманом.
  • Тридцать секунд — короткая память. Панель — это прочтение ближайшего стакана, а не статистика сессии.
  • Колонка недоступна на мостах, Databento и криптовалютных источниках, чьи потоки не несут идентичности заявок.

Эта страница на других языках

Частые вопросы

Переключатель включён, но колонка не появляется. Почему?
Колонка монтируется, только когда источником данных графика является Rithmic. На другом источнике настройка сохраняется, но игнорируется. На Rithmic пустая панель означает, что поток MBO ещё не доставил ни одного события.
Почему строки отсортированы не по цене и не по общему объёму?
Сортировка по общей активности поднимала наверх уровни, ближайшие к цене, все с похожей долей снятого, — а это и так показывает любой профиль. Сортировка по исполненному объёму отвечает на тот вопрос, ради которого эта панель существует.