Таблица и фильтры Option Flow

Что она делает

Каждая строка — один принт. Число дней до экспирации считается по нью-йоркскому календарному дню, потому что опцион истекает на закрытии в Нью-Йорке, и расчёт по местному времени показал бы 0DTE на контракте, которому жить ещё целую сессию; нечитаемая дата печатается длинным тире, а не выдуманным числом. Денежность измеряется с точки зрения держателя — колл «в деньгах» ниже спота, пут выше, — с полосой ±0,5 % вокруг спота, читающейся как ATM, и расстоянием со знаком в процентах рядом.

Vol/OI — это размер принта, делённый на текущий открытый интерес контракта. При 1x и выше один принт равен всему открытому интересу, что простой ротацией быть не может, и строка получает метку OPEN. Когда открытый интерес неизвестен или равен нулю, в ячейке стоит прочерк, а не бесконечное отношение.

Ещё три метки приходят из аналитики, которая работает по всему окну, а не по отфильтрованному виду, поэтому фильтр, спрятавший одну ногу, никогда не ломает обнаружение. SWEEP отмечает всплеск агрессивных принтов по одному контракту и одной стороне, разнесённый по биржам за несколько сотен миллисекунд. GOLDEN — это свип, накопленная премия которого достигает $500K. MULTI отмечает разные контракты одного базового актива, одного размера, отпечатанные в пределах 25 мс друг от друга — подпись ног спреда.

Настройки

Как этим пользоваться

• Начинайте широко и сужайте: поднимайте пресет премии, пока лента не станет читаемой, вместо того чтобы сначала фильтровать по стороне.
• Пользуйтесь колонкой Vol/OI, а не одним размером: 500 контрактов против 50 000 открытых — это ротация, 500 против 200 — нет.
• Щёлкните по контракту в правом рейтинге, чтобы сфокусировать ленту на нём, затем вернитесь к полной ленте через чип.
• Читайте знак дельты как направление: у коллов от 0 до +1, у путов от −1 до 0, а гамма и тета принта лежат в подсказке ячейки, когда поставщик их даёт.

Ограничения и подводные камни

Сторона агрессора — это вывод из сопоставления принта с котировкой, и некоторые принты стороны не несут вовсе; такие строки показывают прочерк и исключаются из направленных величин в других местах страницы, а не делятся между обеими сторонами.

Правила свипа и мультиноги — это эвристики с заявленными порогами, а не публикуемые биржей факты: отдельно оценённые ноги спреда могут их обойти, а всплеск на одной бирже помечен не будет.

До первого непустого опроса сетка показывает явное пустое состояние, зависящее от состояния рынка, чтобы закрытый рынок не читался как сломанный поток.