Индикатор Volume-Weighted MACD: формула, настройки и чтение
Volume-Weighted MACD сохраняет структуру MACD Джеральда Аппеля, но заменяет обе скользящие средние на средние, взвешенные по объёму: линия — это VWMA(fast) − VWMA(slow) по закрытию, сигнальная — EMA этой линии, а гистограмма — разница между ними. Бары с большим проторгованным объёмом поэтому весят в расчёте больше, чем тихие.
Senzoukria · Индикаторы · Updated September 2026
Volume-Weighted MACD — Объём, в отдельной панели под графиком.
Что измеряет Volume-Weighted MACD
Каждая средняя — сумма закрытие × объём за N баров, делённая на сумму объёма за те же N баров, поэтому средняя следует за ценами, где действительно шла торговля, а не считает все бары равными. Вычитание медленной средней из быстрой даёт значение импульса в ценовых единицах инструмента. Сигнальная линия остаётся обычной EMA этого значения: линия — уже не цена, и повторное взвешивание по объёму не имело бы размерного смысла. Значения по умолчанию — 12, 26 и 9, как у Аппеля. На фьючерсах, где ночная и основная сессии могут нести очень разный объём, показания заметно отличаются от стандартного MACD, поэтому в каталоге есть оба.
Формула — так, как она реализована
Это не привычное определение из других источников, а то, что вычисляет поставляемый код, задокументированное рядом с реализацией:
Volume-Weighted MACD — le MACD d'Appel dont les deux jambes sont des VWMA au lieu d'EMA : vwmacd = VWMA_fast(close) − VWMA_slow(close) signal = EMA_signal(vwmacd) (sur chaque segment défini de vwmacd) hist = vwmacd − signal (point seulement si les deux existent) avec VWMA_N = Σ_N(close·volume) / Σ_N(volume). POURQUOI : le MACD classique traite toutes les barres comme égales. En substituant le VWMA, les barres à gros volume pèsent davantage dans les deux moyennes — le croisement se déclenche sur la dynamique du prix RÉELLEMENT ÉCHANGÉ, pas sur celle des barres creuses de nuit. Sur des futures dont les sessions ont des profils de volume très différents, l'écart avec le `macd` (momentum.ts) est franc, ce qui justifie de livrer les deux. CONVENTION SIGNAL : la ligne signal reste une EMA du vwmacd (choix de TradingView et de la plupart des implémentations « VW-MACD ») — le vwmacd n'est plus un prix, le pondérer une seconde fois par le volume n'aurait pas de sens dimensionnel. Défauts 12/26/9 (Appel). Warm-up : vwmacd à partir de l'indice max(fast, slow) − 1, signal N_signal−1 barres plus tard. Σvolume = 0 sur une fenêtre VWMA → null (0/0). Le signal conserve son passé et réamorce une SMA de N_signal valeurs consécutives après chaque trou, puis reprend l'EMA. Les segments ne sont pas recollés. Sorties : [ligne VW-MACD, ligne signal, histogramme].
Как его читать
- Пересечение линии и сигнальной отмечает изменение баланса между быстрой и медленной средними, взвешенными по объёму. Читайте его как описание этого баланса, а не как указание к сделке.
- Гистограмма — это линия минус сигнальная, и рисуется она только там, где существуют оба значения. Её знак показывает, по какую сторону от сигнальной находится линия; изменение высоты — расширяется разрыв или сужается.
- Ноль этого индикатора — точка, где быстрая и медленная VWMA равны. Пересечения нуля и пересечения сигнальной — разные события и редко приходятся на один бар.
- Поставьте его рядом со стандартным MACD на том же инструменте: там, где они расходятся, разница вызвана барами, чей объём был необычно высоким или низким по сравнению с соседними.
- Значения выражены в ценовых единицах инструмента, поэтому 2,5 на одном контракте никак не соотносится с 2,5 на другом. Оценивайте экстремумы по недавнему диапазону самого индикатора на этом символе.
Параметры и значения по умолчанию
Fast VWMA по умолчанию 12, допустимо от 1 до 200; Slow VWMA по умолчанию 26, допустимо от 1 до 500. Сближение двух длин даёт более частые пересечения сигнальной, раздвигание — более редкие и поздние. Signal EMA по умолчанию 9, допустимо от 1 до 200: более короткая сигнальная точнее следует за линией и сплющивает гистограмму, более длинная запаздывает и растягивает её. Четыре настройки цвета охватывают линию, сигнальную и положительные и отрицательные столбцы гистограммы; ни одна из них не меняет расчёт.
| Параметр | Тип | По умолчанию | Диапазон |
|---|---|---|---|
| Fast VWMA | number | 12 | 1 – 200 |
| Slow VWMA | number | 26 | 1 – 500 |
| Signal EMA | number | 9 | 1 – 200 |
Чего он не показывает
Обе составляющие — скользящие средние, поэтому каждое значение отстаёт от цены, которая его дала. Одна только разминка поглощает max(fast, slow) − 1 баров до начала линии, а сигнальная начинается ещё на период сигнальной минус один бар позже. Если сумма объёма в окне VWMA равна нулю, средняя не определена и ничего не возвращается, что разрезает ряд на сегменты; когда данные возобновляются, сигнальная заново строится от простой средней первых N последовательных значений, прежде чем вернуться к экспоненциальной формуле. Сегменты по разные стороны от разрыва не сшиваются, так что уровень, сравниваемый через разрыв, не непрерывен. Индикатор также видит только закрытия и полный объём — никогда не сторону агрессора, — поэтому он не может ни подтвердить, ни опровергнуть то, что показывает футпринт или ряд дельты, а на инструментах с неполным или агрегированным объёмом взвешивание наследует это искажение.
Похожие индикаторы
- Volume — Объём
- Buy/Sell Volume — Объём
- Average Trade Size — Объём
- Volume ROC % — Объём
- Relative Volume — Объём
- Trade Count — Объём
Эта страница на других языках
Frequently asked questions
- Чем MACD отличается от MACD, взвешенного по объёму?
- Стандартный MACD вычитает две экспоненциальные скользящие средние, в которых каждый бар имеет одинаковое влияние, что бы на нём ни проторговалось. Volume-Weighted MACD использует вместо них скользящие средние, взвешенные по объёму, поэтому бары с большим объёмом сильнее двигают обе составляющие. Сильнее всего показания расходятся на инструментах с очень неравномерным объёмом по сессиям, например на фьючерсах с тихой ночной сессией.
- Использует ли сигнальная линия VW-MACD объём?
- Нет. Сигнальная — экспоненциальная скользящая средняя линии VW-MACD; этого соглашения придерживается большинство реализаций MACD, взвешенного по объёму. Линия — значение импульса, а не цена, поэтому повторное взвешивание по объёму не имело бы размерного смысла. По объёму взвешены только быстрая и медленная составляющие.
- Что происходит с индикатором, когда в окне совсем нет объёма?
- Средняя, взвешенная по объёму, становится делением на ноль, поэтому для этого окна значение не рассчитывается, и ряд прерывается, а не выводит подставленное число. Когда объём возвращается, сигнальная линия заново инициализируется простой средней первых N последовательных значений, прежде чем вернуться к экспоненциальной формуле. Участки до и после рассматриваются как отдельные сегменты, поэтому линия никогда не проводится через разрыв.