Replay: «Заявка отклонена: ожидание первой котировки воспроизводимого стакана»

В сессии Replay, которая несёт свои лучшие bid и ask (импорт из Databento mbp-1 с сохранённым L1), симулированные заявки исполняются по bid или ask, но никогда по последней сделке. Когда нужной стороны нет, она ещё не получена или потеряна, заявка отклоняется, и сообщение говорит, что именно.

Senzoukria · Решение проблем · Обновлено: сентябрь 2026

Кратко

Ожидание
«Заявка отклонена: ожидание первой котировки воспроизводимого стакана.»
Пустая сторона
«Заявка отклонена: в воспроизводимом стакане нет ask, покупать не по чему.» (или нет bid — чтобы продать)
Потерянный L1
«Заявка отклонена: L1 этой сессии потерян, и цена не выдумывается по последней сделке. Переход по сессии пытается его восстановить.»
Без L1
Сессии без L1 исполняются по последней цене, как и раньше

Что вы видите

Симулированная заявка в Replay отклоняется одним из четырёх сообщений: ожидание первой котировки, нет ask, нет bid или «Заявка отклонена: L1 этой сессии потерян, и цена не выдумывается по последней сделке. Переход по сессии пытается его восстановить.» Может появиться бейдж «L1 потерян» с пояснением, что воспроизведение продолжается по сделкам, а симулированные заявки, отложенные заявки и защитные уровни приостановлены.

Почему это происходит

Сессии, импортированные из Databento mbp-1 с включённым «Сохранять L1 (лучшие bid / ask) из файлов mbp-1», несут лучшие bid и ask в полном разрешении. Для таких сессий рыночная покупка платит по ask, а продажа получает bid; отложенная заявка сверяется с нужной стороной. Если сторона пуста, если L1 ещё не дошёл до воспроизводимого момента или если он стал нечитаемым, честной цены нет, поэтому заявка отклоняется, а не исполняется по последней сделке. У сессий, скачанных у брокера, стакана нет вовсе (история тиков содержит только сделки), и они продолжают исполняться по последней цене.

Как исправить

  • Ожидание: нажмите воспроизведение на мгновение, чтобы первая котировка сессии была проиграна, и отправьте заявку снова.
  • Нет ask или нет bid: дождитесь, пока у стакана снова появится эта сторона; так бывает в тонкие моменты и на открытии.
  • L1 потерян: перейдите на другое время; переход пытается восстановить L1.
  • Если одна и та же сессия теряет свой L1 постоянно, импортируйте её заново из исходных файлов.

Чем это не является

  • Не отклонённая заявка у настоящего брокера: заявки в Replay симулированные.
  • Не дефект сессий без L1: они по построению используют последнюю цену.

Когда обращаться в поддержку

Если проблема сохраняется, обратитесь в поддержку через меню → «Сообщить о проблеме» или в Discord Senzoukria. Укажите сессию (контракт и день), время воспроизведения и сообщение.

В этом же разделе

Эта страница на других языках

Частые вопросы

Как узнать, что у сессии есть L1?
Полоса Replay показывает, что сессия несёт свои лучшие bid и ask, с числом изменений; импортированные сессии сообщают об этом после импорта.
Занимает ли L1 место на диске?
Около 125 МБ дополнительно на сессию MNQ, измерено на реальных файлах, поверх примерно 30 МБ сделок.

Что почитать дальше

Strategy researchКак протестировать торговую стратегию: от наблюдения к правилам челленджаЗапишите то, что вы наблюдали, превратите это в правило, протестируйте его с издержками и посмотрите, как ведёт себя траектория счёта при явно заданных правилах…Quant · Start hereКоличественный трейдинг для начинающих: от идеи до бэктестаКоличественный трейдинг превращает идею в явные правила, проверяет эти правила на данных и измеряет результат после издержек.Order flow · HubТрейдинг по order flow: полное руководствоТорговать по order flow — значит читать реальные покупки и продажи за движением цены: агрессивный объём по bid и ask, дельту, поглощение и дисбалансы, а не одну…