لماذا لا تتبادل ألوان الأنظمة مواضعها بين إعادتي رسم؟

بعد كل ملاءمة يُعاد وسم الحالات بترتيب تصاعدي للمتوسط، فالفهرس 0 هو دائمًا أشدّ الحالات هبوطًا. وبدون تلك الخطوة كانت خوارزمية EM ترقّم الحالات اعتباطًا، فتعني « الحالة 2 » صعودًا في إعادة رسم وهبوطًا في التالية.

هل يُعاد ملاءمة HMM عند كل تيك؟

لا. يُعاد ملاءمة النموذج حين تُغلق شمعة. وأثناء تكوّن الشمعة الحية، يفكّ النموذج المجمَّد الرصدَ الجديد بخطوة مرشِّح أمامي واحدة، وهي رخيصة وتُبقي الشريط مستقرًّا.

ما الفرق بين شريط HMM وHurst MR؟

يصنّف HMM الأنظمة بتوزيع العوائد أو الدلتا. أما Hurst MR فيقيس الذاكرة الطويلة بأُسّ المدى المعاد قياسه ويصدر إشارات عودة إلى المتوسط. وهما طبقتان منفصلتان تحت مجموعة « Quant models » نفسها.

شريط أنظمة السوق بنموذج HMM: حالات هابطة ومحايدة وصاعدة على المخطط

تلائم طبقة HMM Regime نموذج ماركوف مخفيًّا غاوسيًّا على الشموع المحمَّلة وتطلي شريط لون واحدًا لكل شمعة: النظام الأرجح (هابط، ومحايد، وصاعد) وثقة النموذج. وهي ترصد عوائد السعر أو دلتا تدفق الأوامر في الشمعة.

Senzoukria · التوثيق · آخر تحديث: سبتمبر 2026

أين تجده

أين: Chart → لوحة Indicators → مجموعة « Quant models » → « HMM Regime (quant) »
الافتراضي: معطَّلة. وثلاث حالات، وترصد عوائد السعر، ونافذة ملاءمة 500 شمعة، وشريط 6 بكسلات
البيانات اللازمة: ثلاثون رصدًا صالحًا على الأقل داخل نافذة الملاءمة؛ ووضع الدلتا يتخطّى الشموع ذات الحجم الصفري

ما الذي تفعله

يفترض نموذج ماركوف المخفي أن السوق ينتقل بين K نظامًا، يُصدر كلٌّ منها أرصادًا من توزيعه الغاوسي الخاص. ويلائم Senzoukria ذلك النموذج على الشموع المحمَّلة حاليًّا (بخوارزمية Baum-Welch)، ويفكّ النظام الأرجح لكل شمعة (بخوارزمية Viterbi)، ويرسم شريطًا رفيعًا أعلى عمود كل شمعة بلون ذلك النظام. وتحمل شدّة الشريط الاحتمالَ البعدي، أي مدى ثقة النموذج بتلك الشمعة.

وتُرتَّب الحالات دائمًا بالمتوسط، فالحالة 0 أشدّ الحالات هبوطًا والأخيرة أشدّها صعودًا. ومع ثلاث حالات تكون التسميات Bear وRange وBull؛ ومع حالتين Bear وBull؛ ومع أربع Strong bear وBear وBull وStrong bull.

والملاءمة حتمية: فالمتوسطات مبذورة من مئينات العيّنة نفسها، ولا تهيئة عشوائية، ولا يُعاد ملاءمة النموذج إلا عند إغلاق الشمعة. وبين إغلاقين يبقى النموذج الملائَم مجمَّدًا وتُفكّ الشمعة الحية بمرشِّح أمامي، فلا يرتجف الشريط أثناء تكوّن الشمعة.

الإعدادات

إعدادات HMM Regime كما هي مسرودة في لوحة Indicators
الإعداد	الافتراضي	ما الذي يغيّره
States	3 — هابط / محايد / صاعد	عدد الأنظمة المخفية: 2 (هابط / صاعد)، أو 3، أو 4 (هابط قوي ← صاعد قوي)
Observes	Price returns	سلسلة الرصد: عوائد لوغاريتمية بنقاط الأساس، أو Order-flow delta (دلتا الشمعة ÷ حجم الشمعة، محصورة بين −1 و+1)
Fit window	500 شمعة (60–2000، بخطوة 20)	لا تُستعمل للملاءمة إلا آخر N شمعة؛ وتضع الشيفرة حدًّا أدنى عند 50
Band height	6 بكسلات (2–24)	ارتفاع شريط النظام المرسوم فوق كل شمعة
Tint the whole column	معطَّل	يلوّن عمود الشمعة كاملًا بلون النظام أيضًا بدل الشريط وحده
Bear / Range / Bull	#ef4444 / #6b7280 / #22c55e	ألوان الحالات المرتَّبة؛ ومع أربع حالات يعيد الطرفان استعمال لوني الهبوط والصعود

كيف تستعملها

استعمل « Price returns » للإجابة عن السؤال التقليدي — اتجاه صاعد، أم هابط، أم تذبذب — و« Order-flow delta » لتصنيف العدوانية بدل السعر: فقد تطبع شمعتان العائد نفسه بتدفقين متعاكسين، ولا يميّز بينهما إلا مصدر الدلتا.

وأبقِ نافذة الملاءمة قريبة من الأفق الذي تتداوله. فالنظام الملائَم على ثلاثة أشهر من شموع الدقيقة يهيمن عليه تاريخ ليس هو السوق الذي أنت فيه؛ والقيمة الافتراضية 500 شمعة حلّ وسط بين الاستقرار والاستجابة. وإذا اختفى الشريط، فالنافذة لا تحوي ثلاثين رصدًا صالحًا (سلسلة بلا تباين مثلًا).

الحدود والمزالق

يقرأ النموذج الشموع المحمَّلة وحدها؛ والجلسة المحمَّلة جزئيًّا تعطي ملاءمة جزئية.
الثقة البعدية يقين النموذج نفسه، لا احتمال أن يتحرك السعر.
الشريط تصنيف للماضي وللشمعة الحالية لا تنبّؤ؛ ولا تُوعَد بأي نتيجة.

هذه الصفحة بلغات أخرى

أسئلة شائعة

لماذا لا تتبادل ألوان الأنظمة مواضعها بين إعادتي رسم؟: بعد كل ملاءمة يُعاد وسم الحالات بترتيب تصاعدي للمتوسط، فالفهرس 0 هو دائمًا أشدّ الحالات هبوطًا. وبدون تلك الخطوة كانت خوارزمية EM ترقّم الحالات اعتباطًا، فتعني « الحالة 2 » صعودًا في إعادة رسم وهبوطًا في التالية.
هل يُعاد ملاءمة HMM عند كل تيك؟: لا. يُعاد ملاءمة النموذج حين تُغلق شمعة. وأثناء تكوّن الشمعة الحية، يفكّ النموذج المجمَّد الرصدَ الجديد بخطوة مرشِّح أمامي واحدة، وهي رخيصة وتُبقي الشريط مستقرًّا.
ما الفرق بين شريط HMM وHurst MR؟: يصنّف HMM الأنظمة بتوزيع العوائد أو الدلتا. أما Hurst MR فيقيس الذاكرة الطويلة بأُسّ المدى المعاد قياسه ويصدر إشارات عودة إلى المتوسط. وهما طبقتان منفصلتان تحت مجموعة « Quant models » نفسها.