M2KH0: vence el 15 de marzo de 2030

Cuándo deja de cotizar M2KH0

La cotización termina a las 9:30 hora de Nueva York, el tercer viernes del mes del contrato. Para M2KH0 cae el 15 de marzo de 2030.

Senzoukria deja de ofrecer M2KH0 como contrato por defecto el 7 de marzo de 2030, 8 días naturales antes de ese último día de negociación, y lo mantiene seleccionable con una etiqueta. La fecha se calcula desde la regla del mercado en lugar de almacenarse. El motor cuenta de lunes a viernes y no tiene una tabla de festivos del CME, así que una fecha contigua a un festivo puede diferir en un día del calendario del mercado. Consulte el calendario del mercado cuando la fecha caiga cerca de un festivo.

Cuándo se va realmente el volumen

En los índices de renta variable la liquidez pasa al trimestre siguiente en una sola semana, normalmente la que contiene la fecha de rollover. El order flow leído en el contrato antiguo después de esa semana es escaso y engañoso: el libro se vacía, los prints se espacian, y un footprint construido sobre él muestra huecos que vienen del rollover y no de la subasta.

Para M2KH0 la siguiente entrega listada es M2KM0, cuyo último día de negociación es el 21 de junio de 2030. Ese es el contrato al que se desplaza el volumen.

Cuánto vale un tick en M2KH0

La fluctuación mínima de precio es 0,1, que equivale a 0,50 $ por contrato sobre un multiplicador de 5. Un punto completo vale por tanto 5,00 $. En un footprint una fila es un tick, de modo que el mismo espacio vertical contiene un número de filas distinto según el producto: un tick de 0,1 fija la finura con la que se puede leer el volumen bid y ask de M2K.

Son los valores con los que opera la propia app, tomados de su tabla de contratos en lugar de reescritos: el P&L mostrado en una posición M2KH0 y las filas de su footprint salen de las mismas cifras.

Todas las entregas de M2K listadas en 2030

M2K lista 4 meses de entrega al año (H, M, U, Z). M2KH0 es el número 1 de 4 en 2030.

M2KH0 y RTYH0 lado a lado

M2K y RTY siguen el mismo subyacente, pero RTY es 10 veces el tamaño de M2K: 5,00 $ el tick frente a 0,50 $. Ambos cotizan en el mismo tick de 0,1. M2KH0 y RTYH0 comparten el mismo último día de negociación, el 15 de marzo de 2030, así que una posición en cualquiera de los dos rota en la misma fecha.

La diferencia práctica está en el dimensionamiento más que en el comportamiento. M2K permite que una posición de 10 contratos lleve la misma exposición que un solo RTY, lo que hace posibles las salidas parciales en una cuenta pequeña; RTY lleva el libro más profundo, así que son su footprint y su profundidad de mercado los que hay que leer incluso cuando la posición se mantiene en M2K.