На этой странице
Формы, которые принимает правило
- Минимальное время удержания сделки, ниже которого прибыль сделки не учитывается.
- Ограничение доли общей прибыли, которая может приходиться на сделки короче порога.
- Оговорка о проверке, по которой фирма вправе аннулировать сделки, признанные эксплуатирующими симулированные исполнения или задержку.
- Порог, область действия (оценочный счёт, фондированный или оба) и последствие различаются по фирмам и со временем меняются.
Зачем фирмы его применяют
Многие оценочные и часть фондированных счетов симулированы. Стратегия, которая входит и выходит за несколько секунд, способна зарабатывать на деталях симулированного движка исполнений — например, на исполнении по касанию или мгновенном исполнении по котируемой цене, — которых живая биржевая очередь не дала бы. Минимальное время удержания отфильтровывает ту часть записи, которая вероятнее всего идёт от этих деталей. Правило отражает и собственные издержки фирмы на копирование сделок на живой рынок, где именно очень короткие сделки воспроизводить труднее всего.
Как проверить свою запись
Отсортируйте сделки по времени удержания и посчитайте долю чистой прибыли от сделок ниже порога фирмы. Если большая доля прибыли приходится на сделки длиной в несколько секунд, стратегия уязвима и к правилу, и к допущениям об исполнении в её симуляции. Запись, чьи короткие сделки примерно безубыточны, а прибыль идёт от более долгих удержаний, на практике не затрагивается даже строгим правилом.
В Senzoukria
Движок правил проп-фирмы не видит длительности каждой сделки, поэтому правило о длительности сделки отмечено как не симулируемое, с указанием этой причины, в тех пресетах, которые его включают. Панель результатов даёт материал, чтобы проверить его самостоятельно: среднее и максимальное удержание в её разделе времени и график результата по времени удержания среди временных разбивок, пока сделки прогона ещё в памяти. Журнал хранит время входа и выхода каждой сделки, а его экспорт в CSV несёт их для более тонкого анализа.
См. также
В этом же разделе
- Правило о ночных позициях
- Правило неактивности
- Право на историю
- Предотвращение самосделок
- Правило 80%
- Представляющий брокер
- Права на рыночные данные
- Предторговая сессия и IOP
Эта страница на других языках
Частые вопросы
- Запрещает ли правило о микроскальпинге скальпинг?
- Обычно нет. Оно нацелено на сделки ниже очень короткого порога, обычно в секундах, а не на скальпинг в целом. Скальперская стратегия, которая держит сделки минуту и больше, часто не затрагивается; порог указан в условиях счёта.
- Что происходит со сделками, нарушающими правило?
- В зависимости от фирмы их прибыль убирается, выплата удерживается, пока доля прибыли от коротких сделок не опустится ниже ограничения, либо счёт проверяется. Последствие является частью правила, и прочитать его следует до начала торговли.