Смещение выжившего

Три места, где оно входит

• Данные. Вселенная инструментов, выбранная из того, что котируется сегодня, исключает делистингованные, слитые и обрушившиеся. В крипто биржи регулярно снимают пары с листинга; тест по сегодня котируемым парам никогда не держит монету через её провал.
• Стратегии. Когда проверяется множество идей, а сохраняются и публикуются только сработавшие, опубликованный набор является выборкой выживших. Это пересекается с перебором данных: именно провалы исправили бы картину.
• Люди. Видимые записи результатов, публичные скриншоты выплат и истории успеха приходят от тех, кто остался. Трейдеры, чьи счета провалились, публикуют редко, поэтому видимая выборка описывает победителей лотереи не меньше, чем навык.

Иллюстрация с монетой

Дайте 100 людям честную монету и попросите каждого угадать десять бросков. Вероятность угадать хотя бы семь по чистой случайности равна 176 ÷ 1 024 ≈ 17 %, поэтому около семнадцати человек покажут запись 70 % или лучше. Если опросить только эти семнадцать, выборка намекает на группу умелых прогнозистов; остальные 83 являются той частью совокупности, которая делает результат бессмысленным.

Ничто в записях семнадцати не является ложным. Смещение лежит целиком в том, какие записи дошли до читателя.

В Senzoukria

Автоматический бэктест идёт по барам контракта, который вы выбрали, поэтому какие инструменты и периоды входят в исследование, решает исследователь, и там же лежит риск выжившего. Панель результатов держит каждую завершённую сессию реплея и каждый автоматический бэктест в своём списке с кнопкой удаления для каждого прогона; удаление провальных прогонов воссоздаёт смещение выжившего внутри ваших собственных записей. Gauntlet учитывает каждую конфигурацию перебора, когда дефлирует коэффициент Шарпа, но учесть идеи, которые вы попробовали и выбросили в прежних прогонах, он не способен. Журнал исследований, перечисляющий отклонённые идеи рядом с сохранёнными, и является практической мерой.

На крипто-графиках история восстанавливается из публичных дневных архивов биржи для открытой вами пары; день, чей архив не опубликован, перечисляется как отсутствующий, а не заполняется из другого источника, поэтому пропуски видны, а не проходят молча.

Частые ошибки

• Строить крипто-вселенную из текущих ведущих по объёму пар и тестировать её на годах.
• Сообщать о трёх сработавших стратегиях из двадцати попробованных, без этих двадцати.
• Судить метод по трейдерам, которые публично с ним преуспели.
• Удалять убыточные прогоны бэктеста, чтобы список результатов выглядел чистым.