最大合约数（持仓规模规则）

怎么读这个上限

上限按账户规模给出，例如若干张迷你合约，微型合约按十分之一折算。它限制的是未平仓的敞口，不是交易笔数：平掉再开并不累加，一天做二十个来回也不会因此触线。有些公司还配了加仓计划——余额涨到初始余额之上时允许的手数随之增加，余额回落时又缩回去，于是同一个账户在不同时点的上限并不相同。

检查的对象是成交那一刻的总持仓，所有品种合并计算，不区分是哪一张合约把你推过了线。在把挂单也计入的公司，一张一旦成交就会超限的挂单同样算违规；被拒单是最轻的结果，真的成交了则可能直接结束账户。

公司为什么要设这条规则

• 它把单笔交易相对于回撤额度可能造成的亏损框在一个已知范围内。
• 它不让人用一笔超大的单子把考核一把过掉。
• 与单日亏损上限配合，它决定了一天能承受多少笔亏损交易。
• 如果公司自己做对冲，它把需要对冲的规模限定在一个已知范围内。

在 Senzoukria 里

这个上限出现在两个地方。「Prop firm rules」表单中的「Maximum contracts」字段属于保存下来的规则集，随后自营模拟会把违规归入「Why accounts died」里的「Position size」。在 Trading 页面上，自动驾驶（Autopilot）面板另有自己的「Max contracts」设置，与「Max daily loss ($)」并列；已经武装的策略无法发出会导致超限的委托。

手动下单票据执行的是设置中心里配置的交易护栏。这些护栏只存在于本机软件内，作用是让超限的尝试根本不发生，但它们不能替代公司那一侧自己的检查，也不改变合同里写的后果。

常见的疏忽

• 在第二张图表上加仓，两边各自看着都没超，合起来却已经越过了上限，而检查的是合并之后的总持仓。
• 公司对迷你和微型分别公布了两个数字，自己却把微型合约当整张算，或者反过来。
• 按注资阶段的上限设好策略手数，却拿去跑上限更小的考核账户，第一笔满仓单就触线。