حِمل المحفظة (المخاطرة المفتوحة الكلية)

حساب الحِمل

لكل مركز مفتوح، اضرب المسافة إلى وقفه في عدد العقود وفي قيمة النقطة، ثم اجمع النتائج. فحسابٌ بـ 30,000 دولار يحمل ثلاثة مراكز يخاطر كلٌّ منها بـ 300 دولار إلى وقفه يحمل 900 دولار من الحِمل، أي 3 بالمئة من رأس المال. وقاعدةُ 1 بالمئة للصفقة محترَمةٌ من كل مركز، ومع ذلك يستطيع الحساب خسارة 3 بالمئة في حركة واحدة إن فشلت المراكز معًا.

والحِمل يهبط مع رفع الوقفات خلف الرابحين: فمركزٌ وقفه بعد دخوله لا يسهم بخسارة في الحِمل، بل بتقليص ربح مفتوح فقط.

لماذا يهم الترابط

الحِمل يعامل كل وقف حدثًا منفصلًا، لكن عقود مؤشرات الأسهم تتحرك معًا غالبًا. فمركزٌ طويل في ES ومركزٌ طويل في NQ مُخرَجان على هبوط السوق نفسه هما عمليًا مركزٌ واحد في تذكرتين.

وحدُّ الحِمل أنفع حين تُجمَّع المراكز المترابطة، أو حين يُوضَع الحدّ بافتراض أنها ستُخرَج معًا.

• جمّع المراكز بالمخاطرة التي تتشاركها: عائلة المؤشر نفسها، ومحرّك الجلسة نفسه، وحدث الأخبار نفسه.
• وعُدّ أوامر الدخول القائمة التي كانت ستضيف مخاطرة لو مُلئت.
• وعامِل أي مركز بلا وقف خرقَ حدٍّ حتى يوجد وقف.

داخل Senzoukria

لا يحسب التطبيق رقم حِمل مجمَّعًا. فمكتب التداول يسرد المراكز والأوامر القائمة، ولوحة Protections تعرض أوامر الخروج المتلقّاة لكل مركز، والشارت يرسم خطوط الأوامر والمراكز، وهذا يكفي لجمع مسافات الوقف يدويًا.

ولحسابات شركات التمويل، فالقواعد التي تفرضها الشركة على التعرّض المجتمع هي أقصى العقود، الذي يعدّ المصغّرات بعُشر الصغير في محرك قواعد التطبيق، وحدُّ الخسارة اليومي؛ والمحاكاة تفحص كليهما حين تُدخِل قواعد حسابك.