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Chandelier Exit (short) — Volatilità, sul grafico dei prezzi.
Che cosa misura Chandelier Exit (short)
A ogni barra lo studio prende il minimo più basso delle ultime N barre e aggiunge moltiplicatore × ATR_N, con 22 e 3 come default. Il minimo più basso funge da ancora sul pavimento: finché la finestra lo contiene, un rialzo della chiusura non alza il livello, che è esattamente la proprietà che manca a uno stop che segue la chiusura. Le due componenti condividono lo stesso periodo, come nella definizione originale. Il lato short è un indicatore separato e non una seconda linea, perché si tiene una sola direzione alla volta e il lato inutilizzato resterebbe sul grafico in permanenza.
La formula, così come è implementata
Non è la definizione consueta altrove: è ciò che calcola il codice distribuito, documentato accanto alla sua implementazione:
Chandelier Exit (short) — symétrique, suspendu au plancher : exit[i] = min(low, N barres)[i] + mult × ATR_N[i] Mêmes défauts (22, 3), même warm-up, même raison d'être livré à part que les stops ATR : on n'affiche pas le stop du sens qu'on ne porte pas.
Come leggerlo
- La linea scende a gradini ogni volta che la finestra registra un nuovo minimo e altrimenti resta ferma: un tratto piatto è lo studio che attende, non dati mancanti.
- Se il prezzo rimbalza e la linea non si muove, la distanza tra i due è il ritracciamento che l'impostazione attuale tollera.
- Quando lo scostamento si allarga visibilmente senza un nuovo minimo, è cresciuto l'ATR: le barre sono più grandi, e la stessa distanza espressa in punti verrebbe ora superata dal movimento ordinario.
- Il livello sale quando il minimo più basso esce dalla finestra, quindi un consolidamento tranquillo dopo un ribasso alza la linea senza alcun rialzo.
- Tracciarlo accanto all'ATR stop short mostra che cosa cambia l'ancora: l'ATR stop segue ogni chiusura, questo reagisce solo ai nuovi minimi e all'ATR.
Parametri e valori predefiniti
Il periodo (default 22, intervallo da 1 a 200) imposta insieme la finestra del minimo e l'ATR; accorciarlo fa seguire alla linea da vicino i minimi recenti e la alza più in fretta durante il consolidamento. Il moltiplicatore (default 3, intervallo da 0,1 a 10) è lo scostamento in ATR sopra il minimo ed è l'unica leva su quanto movimento contrario il livello assorbe.
| Parametro | Tipo | Predefinito | Intervallo |
|---|---|---|---|
| Period | number | 22 | 1 – 200 |
| ATR multiplier | number | 3 | 0.1 – 10 |
Ciò che non mostra
Da questa linea non viene instradato nulla: è disegnata, non negoziata, e l'invio degli ordini richiede il percorso di trading separato, armato esplicitamente. Il livello non conosce il tuo ingresso né la tua esposizione. La sua ancora è un estremo della finestra, quindi si sposta per un evento puramente meccanico quando il vecchio minimo scade, che non è un segnale di mercato. In un mercato laterale sia l'ancora sul minimo sia l'ATR sono stabili, e la linea diventa un livello piatto senza più alcun comportamento da trailing.
Indicatori correlati
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Domande frequenti
- Perché il Chandelier Exit short sale quando non è successo nulla?
- L'ancora è il minimo più basso delle ultime N barre. Quando la barra che porta quel minimo esce dalla finestra, l'ancora diventa la barra successiva più bassa ancora all'interno, che è più alta, e la linea sale con essa. Il mercato non deve muoversi perché ciò avvenga: la finestra è semplicemente avanzata.
- Si può usare il Chandelier Exit sui grafici crypto?
- Sì, servono solo massimi, minimi e chiusure, quindi si traccia su qualsiasi strumento che Senzoukria visualizza. Sui simboli crypto resta uno strumento di analisi, perché l'applicazione non instrada ordini su quei mercati. I dati di mercato dell'exchange sono fatturati dal fornitore, separatamente dall'abbonamento.
- Il Chandelier Exit deve usare lo stesso periodo per l'ATR e per la finestra del minimo?
- Nella definizione originale sono lo stesso numero, ed è così che Senzoukria lo implementa, con un unico parametro di periodo che vale 22 di default. Il ragionamento è che l'orizzonte su cui giudichi il trend e quello su cui ne misuri la volatilità dovrebbero coincidere. Separarli produrrebbe un indicatore diverso.