ESM8: экспирация 16 июня 2028 г.

Когда ESM8 перестаёт торговаться

Торги прекращаются в 9:30 по нью-йоркскому времени, в третью пятницу месяца контракта. Для ESM8 это 16 июня 2028 г..

Senzoukria перестаёт предлагать ESM8 контрактом по умолчанию 8 июня 2028 г., за 8 календарных дней до этой даты (последний торговый день), и оставляет его доступным для выбора с пометкой. Дата вычисляется по правилу биржи, а не хранится. Движок считает дни с понедельника по пятницу и не ведёт таблицу праздников CME, поэтому дата рядом с праздничным днём может отличаться от биржевого календаря на один день. Проверяйте календарь биржи, когда дата приходится близко к празднику.

Когда объём действительно уходит

На фондовых индексах ликвидность переходит к следующему квартальному контракту за одну неделю — обычно ту, в которую попадает дата ролловера. Ордерфлоу, прочитанный по старому контракту после этой недели, скуден и обманчив: стакан пустеет, принты редеют, а построенный на них футпринт показывает разрывы, которые идут от ролловера, а не от аукциона.

Для ESM8 следующая котируемая поставка — ESU8, её последний торговый день — 15 сентября 2028 г.. Именно в этот контракт перетекает объём, так же как он вышел из ESH8 9 марта 2028 г..

Сколько стоит один тик на ESM8

Минимальный шаг цены — 0,25, то есть 12,50 $ на контракт при множителе 50. Полный пункт стоит, таким образом, 50,00 $. На футпринте одна строка равна одному тику, поэтому одна и та же высота на экране вмещает разное число строк в зависимости от продукта: тик в 0,25 задаёт, насколько детально читается объём bid и ask по ES.

Это те же значения, по которым торгует само приложение: они взяты из его таблицы контрактов, а не перенабраны, поэтому P&L по позиции ESM8 и строки её футпринта считаются по одним и тем же числам.

Все поставки ES, котируемые в 2028 году

ES котирует 4 месяца поставки в год (H, M, U, Z). ESM8 — номер 2 из 4 в 2028 году.

ESM8 и MESM8 рядом

ES и MES следуют за одним и тем же базовым активом, но ES в 10 раз крупнее MES: 12,50 $ за тик против 1,25 $. Оба котируются с одинаковым тиком 0,25. ESM8 и MESM8 имеют одну и ту же дату (последний торговый день) — 16 июня 2028 г., поэтому позиция в любом из них перекладывается в один день.

Практическая разница — в размере позиции, а не в поведении. MES позволяет позиции из 10 контрактов несли ту же экспозицию, что один ES, и это делает возможными частичные выходы на небольшом счёте; ES несёт более глубокий стакан, поэтому читать стоит именно его футпринт и его глубину рынка, даже когда позиция держится в MES.