Фьючерс ES (E-mini S&P 500): стоимость тика, экспирации, поток ордеров

Спецификация контракта ES

Регламент биржи определяет ES как 50 $, умноженные на S&P 500, с котировкой в пунктах индекса. Минимальный шаг цены — 0,25 пункта, что равно 12,50 $ на контракт. Четыре тика составляют пункт, поэтому один пункт индекса стоит 50 $. ES — расчётный контракт: истекающий месяц рассчитывается по специальной котировке индекса на открытии в третью пятницу месяца контракта. Таблица контрактов Senzoukria содержит те же тик, множитель и площадку (CME); из неё их берут симулированный счёт, подсказка «tick» в окне выбора инструмента и ценовая сетка тепловой карты.

Правило экспирации ES и ближайшие контракты

Торговля истекающим контрактом ES заканчивается в момент регулярного начала торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже в день определения окончательной расчётной цены — в третью пятницу месяца контракта. Если публикация индекса в эту пятницу не запланирована, расчёт переносится на первый предшествующий рабочий день, в который индекс публикуется.

18 июня 2027 года биржи закрыты по случаю праздника Juneteenth, поэтому биржевой календарь ставит последний торговый день ESM7 на 17 июня 2027 года. Механизм экспираций Senzoukria считает рабочими дни с понедельника по пятницу без таблицы праздников и берёт 18 июня 2027 года, поэтому окно выбора держит ESM7 в списке до этой даты. Для ESZ6 выбор по умолчанию переходит на следующий месяц листинга 10 декабря 2026 года (за 8 календарных дней до 18 декабря 2026 года), а ESZ6 остаётся доступным для выбора со своим значком «exp» до этой даты.

Стоимость тика ES и арифметика P&L

• 10 тиков (2,5 пункта) = 10 × 12,50 $ = 125 $ на контракт.
• Стоп в 4 пункта — это 16 тиков: 4 × 50 $ = 200 $ на контракт, 600 $ на 3 контракта.
• Те же 4 пункта на MES стоят 20 $ на контракт.
• Один тик проскальзывания — значение автоматического бэктеста по умолчанию — стоит 12,50 $ на контракт ES при каждом входе.

Как читать поток ордеров ES

Когда группировка в разделе «Разрешение строк» выключена (это значение Senzoukria по умолчанию), футпринт ES показывает четыре строки на пункт индекса, и каждая ячейка содержит объём, проторгованный по bid и по ask ровно по этой цене. Фиксированные варианты дают 2 тика = 0,5, 4 тика = 1, 8 тиков = 2, 16 тиков = 4, 32 тика = 8 пунктов на строку; группировка сохраняет точные итоги баров, но POC тогда указывает на строку, а не на цену.

ES и MES используют один индекс, тик в четверть пункта и календарь экспираций, но это два стакана с двумя лентами. Блок, напечатанный на ES, никогда не появляется в футпринте MES, а лежащий объём в лестнице ES ничего не говорит о лестнице MES. Регламент связывает их только через остановки торгов: MES не торгуется, пока остановлен основной контрактный месяц ES.

Порог «Крупные заявки ≥ 40» панели DOM по умолчанию подобран для стаканов класса MNQ, и документация DOM в Senzoukria отмечает, что полноразмерному стакану ES нужно значение выше. Пороги объёма тепловой карты хранятся отдельно для каждого источника и инструмента, поэтому порог, настроенный на ES, не переносится на MES.

ES в Senzoukria

• Выбор инструмента на источнике Rithmic CME или Databento CME: наберите ES; 25 сентября 2026 года в списке стоит контракт ESZ6 (декабрь 2026).
• Тепловая карта и DOM показывают стакан именно этого контракта; в шапке лестницы тепловой карты указаны контракт и его площадка — CME.
• Слой GEX: уровни, рассчитанные по опционам SPY, переводятся в цену ES через спот-коэффициент и подписываются базовым активом («CW · SPY»); нужен источник опционных данных.
• Replay показывает ES в группе «Индексы» и воспроизводит тиковую историю брокера без стакана. В автоматическом бэктесте задайте «Стоимость пункта ($)» = 50; по умолчанию поле равно 2 — значению MNQ.