ESZ9: экспирация 21 декабря 2029 г.

Когда ESZ9 перестаёт торговаться

Торги прекращаются в 9:30 по нью-йоркскому времени, в третью пятницу месяца контракта. Для ESZ9 это 21 декабря 2029 г..

Senzoukria перестаёт предлагать ESZ9 контрактом по умолчанию 13 декабря 2029 г., за 8 календарных дней до этой даты (последний торговый день), и оставляет его доступным для выбора с пометкой. Дата вычисляется по правилу биржи, а не хранится. Движок считает дни с понедельника по пятницу и не ведёт таблицу праздников CME, поэтому дата рядом с праздничным днём может отличаться от биржевого календаря на один день. Проверяйте календарь биржи, когда дата приходится близко к празднику.

Когда объём действительно уходит

На фондовых индексах ликвидность переходит к следующему квартальному контракту за одну неделю — обычно ту, в которую попадает дата ролловера. Ордерфлоу, прочитанный по старому контракту после этой недели, скуден и обманчив: стакан пустеет, принты редеют, а построенный на них футпринт показывает разрывы, которые идут от ролловера, а не от аукциона.

ESZ9 — последняя поставка 2029 года, котируемая по ES, поэтому объём переходит в первый контракт 2030 года.

Сколько стоит один тик на ESZ9

Минимальный шаг цены — 0,25, то есть 12,50 $ на контракт при множителе 50. Полный пункт стоит, таким образом, 50,00 $. На футпринте одна строка равна одному тику, поэтому одна и та же высота на экране вмещает разное число строк в зависимости от продукта: тик в 0,25 задаёт, насколько детально читается объём bid и ask по ES.

Это те же значения, по которым торгует само приложение: они взяты из его таблицы контрактов, а не перенабраны, поэтому P&L по позиции ESZ9 и строки её футпринта считаются по одним и тем же числам.

Все поставки ES, котируемые в 2029 году

ES котирует 4 месяца поставки в год (H, M, U, Z). ESZ9 — номер 4 из 4 в 2029 году.

ESZ9 и MESZ9 рядом

ES и MES следуют за одним и тем же базовым активом, но ES в 10 раз крупнее MES: 12,50 $ за тик против 1,25 $. Оба котируются с одинаковым тиком 0,25. ESZ9 и MESZ9 имеют одну и ту же дату (последний торговый день) — 21 декабря 2029 г., поэтому позиция в любом из них перекладывается в один день.

Практическая разница — в размере позиции, а не в поведении. MES позволяет позиции из 10 контрактов несли ту же экспозицию, что один ES, и это делает возможными частичные выходы на небольшом счёте; ES несёт более глубокий стакан, поэтому читать стоит именно его футпринт и его глубину рынка, даже когда позиция держится в MES.