Value area (зона стоимости)

Value area — это непрерывный диапазон цен вокруг точки контроля, содержащий выбранную долю торгуемого объёма периода, по соглашению 70 процентов, и ограниченный сверху верхней границей (VAH), а снизу нижней (VAL). Торговлю внутри неё читают как принятие, а торговлю снаружи с объёмом — как поиск рынком нового диапазона.

Senzoukria · Глоссарий · Обновлено: сентябрь 2026

Как она считается

Канонический алгоритм, приписываемый Стейдлмайеру, начинается с POC, и текущая сумма равна её объёму. Пока текущая сумма меньше целевой доли, он сравнивает объём двух уровней над текущей верхней границей с объёмом двух уровней под текущей нижней. Побеждает более крупная пара, и граница с этой стороны продвигается на два тика; процесс повторяется, пока цель не достигнута, с ограничением по реальному диапазону профиля.

  • Шаг: два тика на сторону за итерацию, поэтому ширина обычно равна чётному числу тиков, если её не ограничил диапазон.
  • Ничья между двумя парами: первой продвигается верхняя сторона — правило ATAS, которому следует Senzoukria.
  • Нужен шаг цены; без него шаг не определён и value area не рисуется.
  • Целевая доля: 70 процентов по умолчанию, настраиваемая в пределах диапазона, и она часть определения результата.

О чём говорит ширина

  • Узкая value area означает, что основная часть объёма умещается в несколько тиков: зажатый аукцион, часто бар баланса или спокойная сессия.
  • Широкая value area означает объём, разнесённый по многим ценам: цена искала, а не соглашалась.
  • В сравнении с полным диапазоном узкая value area внутри широкого диапазона выделяет бар или сессию с длинными хвостами и небольшим принятым ядром.
  • У профиля из одного уровня VAH равен VAL, и ширина равна нулю — это законное измерение, а не ошибка.

В Senzoukria

VAH/VAL сессии (развивающиеся) — это наложенный индикатор в группе профилей и уровней, рисующий две линии по точному алгоритму Стейдлмайера на накопленном сессионном профиле, с параметром Value Area % по умолчанию 70 и отдельными цветами VAH и VAL. Ширина value area (тики) в группе объёма строит VAH минус VAL по каждому бару как целое число тиков и не даёт точки, когда шаг цены неизвестен.

В разделе профиля объёма на тепловой карте есть цвет value area, а переключатель уровней POC / VA / VWAP рисует VAH и VAL по окну настройки «История профиля». В настройке слоя футпринта отмечено, что вынос футпринта вперёд проводит сессионные линии POC, VAH и VAL под ним.

Частые ошибки

  • Считать, что все платформы считают value area одинаково. Шаг, правило ничьей и точка старта различаются, и результаты могут расходиться на тик-другой.
  • Принимать цифру 70 процентов за свойство рынков, а не за выбранный параметр.
  • Читать value area, посчитанную по незавершённой сессии, как будто сессия закончена.

Эта страница на других языках

Частые вопросы

Почему value area расширяется по два тика за раз?
Это соглашение исходного алгоритма, сохранённое ради того, чтобы результаты совпадали у платформ, реализующих его добросовестно. Сравнение пар уровней сглаживает выбор стороны, потому что один шумный уровень иначе переворачивал бы направление расширения. Следствие в том, что ширина обычно равна чётному числу тиков, если её не ограничил диапазон профиля.
Value area и полоса стандартного отклонения — это одно и то же?
Нет. Полоса стандартного отклонения предполагает форму распределения и считается из среднего и дисперсии. Value area строится прямо из гистограммы накоплением объёма наружу от POC, без всяких предположений о распределении. На скошенном или двухвершинном профиле они могут существенно расходиться.
Что значит закрытие цены вне value area?
Что бар или сессия закончились на цене, где сторговалось меньше выбранной доли объёма. Если объём идёт за ценой туда, рынок принимает новую зону, и value area мигрирует по мере наполнения профиля. Если объём не идёт, выход читают как отвержение. Какой из случаев перед вами, один профиль определяет только задним числом.