为什么精度会改变答案
一个分布的特征是在它的行上定义的。每行一跳时,控制点是成交量最多的那个单一价格。每行四跳时,它是成交量最多的那个四跳带,而如果成交量摊在相邻的几个价格上,这个带可能落在别处。
价值区是从控制点一行一行往外扩展的,所以它的边界也随这些行移动;而在一跳精度下彼此分开的节点,在一个更粗的设置下可以合并成一个。
一个算例
| 价格 | 成交量 | 两跳的行 | 该行成交量 |
|---|---|---|---|
| 5,000.75 | 270 | 5,000.50 – 5,000.75 | 560 |
| 5,000.50 | 290 | 5,000.50 – 5,000.75 | 560 |
| 5,000.25 | 120 | 5,000.00 – 5,000.25 | 420 |
| 5,000.00 | 300 | 5,000.00 – 5,000.25 | 420 |
| 4,999.75 | 260 | 4,999.50 – 4,999.75 | 510 |
| 4,999.50 | 250 | 4,999.50 – 4,999.75 | 510 |
读这个算例
在每行一跳时,控制点是 5,000.00,带着 300 手。在每行两跳时,5,000.50 到 5,000.75 这个带装着 560 手并成为控制点,而包含 5,000.00 的那个带降到 420,因为它在 5,000.25 的邻居很轻。
成交量没有变;变的是那个问题。这也是为什么两个人可以在同一段数据上得出不同的控制点,而双方都没有算错。
在 Senzoukria 里
成交量分布叠加层有「Resolution」,以每行几跳计,其中 0 跟随缩放;还有「Rows」,在分布的区间上固定行数,其中 0 让位给 Resolution;而一行永远不会比一跳更细。合并发生在度量被投影之前,所以控制点和价值区描述的恰好就是被画出来的那些行。
市场剖面(TPO)叠加层有以跳计的「Row height」,0 表示自动,还有「Auto row height (smart)」,它无论怎么缩放都保持大约 48 行。绘图里的分布工具的「Rows」设置提供自动、固定的每行跳数,或者固定行数。在加密货币图表上,足迹的价格步长是按交易对自动选定的。
常见错误
- 比较用不同行高构建出来的分布的控制点。
- 在记录价位时把精度留在自动:那些行、以及控制点,可以随缩放变化。
- 在一个最小跳动很小的合约上用每行一跳,那里大多数行几乎是空的,而节点变成噪声。
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常见问题
- 我该用什么行高?
- 一个既能让分布保持可读、又能保留你所关心的那个结构的行高,而且每次做比较时都用同一个。在 ES 这类大跳动期货上,时段分布常用每行一跳;而在小跳动合约或者很长的窗口上,通常必须把若干跳合并起来。
- 为什么两个平台对同一个时段显示不同的控制点?
- 行高是常见原因之一,还有时段定义、两行成交量相等时的并列规则,以及底层数据的差异。在断定「数据不一致」之前,先核对一下精度。