في هذه الصفحة
باختصار
- احتمال جَرْي معيّن من k خسارة
- qᵏ، وq معدل الخسارة
- أطول جَرْي في n صفقة
- ينمو تقريبًا كـ log(n) ÷ log(1 ÷ q)
- الافتراض خلف الجدول
- صفقات مستقلة، ونسبة ربح ثابتة
- داخل Senzoukria
- أطول سلسلة خسائر في تقرير Replay؛ وبطاقة Streak في لوحة معلومات دفتر التداول
كم تطول السلاسل بالحظ
احتمال أن تكون متتالية معيّنة من k صفقة خسائر كلها هو qᵏ، وهذا يبدو صغيرًا: 1.6 بالمئة لست خسائر بنسبة ربح 50 بالمئة.
لكن سجلًا من 100 صفقة يحتوي نحو 95 نقطة بدء لجَرْي كهذا، والسؤال الذي يهم هل يحدث واحد منها على الأقل. والاحتمالات الدقيقة أدناه حُسبت لصفقات مستقلة بنسبة ربح ثابتة.
| نسبة الربح | احتمال سلسلة ≥ 6 | احتمال سلسلة ≥ 8 | أطول سلسلة نمطية |
|---|---|---|---|
| 60 بالمئة | 21 بالمئة | 3.6 بالمئة | نحو 4.6 |
| 50 بالمئة | 55 بالمئة | 17 بالمئة | نحو 6.0 |
| 40 بالمئة | 87 بالمئة | 49 بالمئة | نحو 7.9 |
لماذا تطول السلاسل الحقيقية أكثر
الصفقات المأخوذة في الجلسة نفسها تتشارك النظام نفسه والأخبار نفسها والمتداول نفسه. وحين تكون المخرجات مترابطة موجبًا، تتكدّس الخسائر وتطول السلاسل وراء ما يتوقعه النموذج المستقل. فالجدول أرضيةٌ للتخطيط لا سقفًا.
والاستعمال العملي هو التحجيم. فبمخاطرة ثابتة قدرها 1 بالمئة من رأس المال في الصفقة، تُزيل ثماني خسائر متعاقبة 1 − 0.99⁸ ≈ 7.7 بالمئة من الحساب. فإن كان حدّ خسارة يومي أو سماح تراجع شركة تمويل أصغر من السلسلة التي يجب توقّعها، كان الحجم، لا الاستراتيجية، هو المشكلة الأولى.
داخل Senzoukria
تقرير الجلسة الذي يفتحه End في Replay يعرض أطول سلسلة خسائر وأطول سلسلة أرباح؛ ولوحة الأداء تسرد سلسلة الأرباح وسلسلة الخسائر في قسم Risk. والصفقات التي تُغلَق عند صفر بالضبط لا تكسر سلسلةً ولا تبدؤها.
وبطاقة Streak في لوحة معلومات دفتر التداول تعرض الجَرْي الجاري من أرباح أو خسائر بأفضل الجَرْيات وأسوأها تحته، متخطّيةً صفقات التعادل. ولرؤية كيف كانت السلاسل ستقع مختلفة، يعيد Gauntlet خلط ترتيب صفقات الاختبار التاريخي 10,000 مرة ويُبلّغ الوسيط والمئين الخامس والمئين الأول لأقصى التراجعات، وMonte Carlo لشركات التمويل على الحسابات يعيد خلط الجلسات كتلًا بالضبط كي تنجو سلاسل الخسائر من الخلط.
ذات صلة
في القسم نفسه
- سلسلة الخيارات
- سلسلة التسييل
- سُمّية تدفق الأوامر
- سعر المؤشر
- سيولة الشراء والبيع
- سعر التنفيذ
- شركة التمويل
- سعر التعليم
هذه الصفحة بلغات أخرى
أسئلة شائعة
- استراتيجيتي خسرت سبع مرات متوالية. هل هي مكسورة؟
- ليست بالضرورة. فبنسبة ربح 40 بالمئة، يظهر جَرْيٌ من سبع أو أكثر في معظم عيّنات المئة صفقة. والسلسلة دليلٌ على تغيّر فقط حين تكون غير اعتيادية لنسبة الربح التي قستها، وحين تشير علامات أخرى، كمتوسط صفقة هابط، الاتجاه نفسه.
- كيف أستعمل إحصاءات السلاسل لتحجيم المراكز؟
- خُذ طول سلسلة تتوقع رؤيته، مثلًا أطول سلسلة نمطية لنسبة ربحك زائدًا هامشًا للتكدّس، واضربه في المخاطرة في الصفقة، وتحقّق أن النتيجة تدخل في حدّ خسارتك اليومي وسماح تراجعك بمتّسع.