Futuros YM (E-mini Dow): valor del tick, vencimientos y flujo de órdenes

Especificaciones del contrato YM

El reglamento del contrato define el YM como 5 $ por el Dow Jones Industrial Average, cotizado en puntos de índice. El incremento mínimo es de 1 punto, equivalente a 5 $ por contrato. Cada tick es un punto completo, así que un punto de índice vale 5 $. El YM se liquida en efectivo: el mes que vence se liquida sobre una cotización especial de apertura del índice el tercer viernes del mes del contrato. La tabla de contratos de Senzoukria contiene el mismo tick, el mismo multiplicador y el mismo mercado (CBOT); la cuenta simulada, la indicación de tick del selector y la rejilla de precios del heatmap los leen de ella.

Regla de vencimiento del YM y próximos contratos

La negociación de un contrato YM que vence termina a la hora habitual de inicio de la negociación en la Bolsa de Nueva York (NYSE) el día del precio de liquidación final, el tercer viernes del mes del contrato. Si ese viernes no está prevista la publicación del índice, la liquidación pasa al primer día hábil anterior en que sí se publique.

El 18 de junio de 2027 es el festivo observado de Juneteenth, así que el calendario del mercado fija el último día de negociación de YMM7 el 17 de junio de 2027. El motor de vencimientos de Senzoukria cuenta de lunes a viernes sin tabla de festivos y usa en su lugar el 18 de junio de 2027, por lo que su selector mantiene YMM7 en la lista hasta esa fecha. Para YMZ6, el contrato por defecto pasa al siguiente mes listado el 10 de diciembre de 2026 (8 días naturales antes del 18 de diciembre de 2026), y YMZ6 sigue seleccionable con su insignia hasta esa fecha.

Valor del tick del YM y cálculo del P&L

• 10 ticks (10 puntos) = 10 × 5 $ = 50 $ por contrato.
• Un stop de 40 puntos son 40 ticks: 40 × 5 $ = 200 $ por contrato, 600 $ con 3 contratos.
• Los mismos 40 puntos en el MYM valen 20 $ por contrato.
• Un tick de slippage, el valor por defecto del backtest automático, cuesta 5 $ por contrato YM en cada entrada.

Leer el flujo de órdenes del YM

Con la resolución de las filas desactivada, el ajuste por defecto de Senzoukria, un footprint del YM muestra una fila por punto de índice, y cada celda contiene el volumen negociado al bid y al ask a ese precio exacto. Los pasos fijos dan 2 ticks = 2, 4 ticks = 4, 8 ticks = 8, 16 ticks = 16 y 32 ticks = 32 puntos por fila; la agrupación mantiene exactos los totales de la barra, pero entonces el POC señala una fila en lugar de un precio.

El YM cotiza en puntos de índice enteros: el reglamento fija el incremento mínimo en 1,00 punto y establece que no se pueden cerrar contratos sobre ninguna otra base de precio. Por eso los precios de los ejes y de la escalera de Senzoukria se muestran sin decimales, ya que la precisión de visualización sigue al tick.

El YM cotiza en CBOT, no en CME, y Senzoukria se suscribe a él con el código de mercado CBOT de su tabla de contratos; un contrato del Dow solicitado en el mercado equivocado dejaría el libro vacío. El MYM comparte el Dow y el tick de 1 punto con una décima parte del valor, y no se negocia mientras está suspendido el mes principal del YM.

Usar el YM en Senzoukria

• Selector de símbolos sobre una fuente CME de Rithmic o Databento: teclea YM; el 25 de septiembre de 2026 el contrato listado es YMZ6 (diciembre de 2026).
• El heatmap y el DOM muestran el libro de ese contrato exacto; la cabecera de la escalera del heatmap indica el contrato y su mercado, CBOT.
• Capa GEX: los niveles calculados a partir de las opciones de DIA se convierten al precio del YM con un ratio respecto al spot y se etiquetan con el subyacente («CW · DIA»); hace falta una fuente de datos de opciones.
• El Replay lista el YM en el grupo «Índices» y reproduce el histórico de ticks del bróker, sin el libro de órdenes. En el backtest automático, pon «Valor del punto ($)» en 5; el campo vale 2 por defecto, el valor del MNQ.