Futures YM (E-mini Dow): valore del tick, scadenze, order flow

Specifiche del contratto YM

Il regolamento di borsa definisce YM come 5 $ moltiplicati per il Dow Jones Industrial Average, quotato in punti indice. L'incremento minimo è di 1 punti, pari a 5 $ per contratto. Ogni tick è un punto intero, quindi un punto indice vale 5 $. YM è a regolamento in contanti: il mese in scadenza si regola su una special opening quotation dell'indice il terzo venerdì del mese di contratto. La tabella dei contratti di Senzoukria porta lo stesso tick, lo stesso moltiplicatore e la stessa borsa (CBOT); il conto simulato, il suggerimento di tick del selettore e la griglia dei prezzi della heatmap li leggono da lì.

Regola di scadenza di YM e prossimi contratti

La negoziazione di un contratto YM in scadenza termina all'inizio di negoziazione regolarmente previsto del New York Stock Exchange nel giorno del prezzo di regolamento finale, il terzo venerdì del mese di contratto. Se quel venerdì l'indice non è previsto in pubblicazione, il regolamento si sposta al primo giorno lavorativo precedente in cui lo è.

Il 18 giugno 2027 è la festività osservata del Juneteenth, quindi il calendario di borsa fissa l'ultimo giorno di negoziazione di YMM7 al 17 giugno 2027. Il motore delle scadenze di Senzoukria conta dal lunedì al venerdì senza calendario delle festività e usa invece il 18 giugno 2027, quindi il suo selettore mantiene YMM7 in elenco fino a quella data. Per YMZ6 il valore predefinito passa al mese quotato successivo il 10 dicembre 2026 (8 giorni di calendario prima del 18 dicembre 2026), e YMZ6 resta selezionabile con il suo badge fino a quella data.

Valore del tick di YM e aritmetica del P&L

• 10 tick (10 punti) = 10 × 5 $ = 50 $ per contratto.
• Uno stop di 40 punti sono 40 tick: 40 × 5 $ = 200 $ per contratto, 600 $ su 3 contratti.
• Gli stessi 40 punti su MYM valgono 20 $ per contratto.
• Un tick di slippage, il valore predefinito del Backtest automatico, costa 5 $ per contratto YM a ogni ingresso.

Leggere l'order flow di YM

Con «Risoluzione delle righe» su «Disattivato», il valore predefinito di Senzoukria, un footprint YM mostra una riga per punto indice, e ogni cella porta il volume negoziato in bid e in ask a quel prezzo esatto. Le scelte fisse danno 2 tick = 2, 4 tick = 4, 8 tick = 8, 16 tick = 16, 32 tick = 32 punti per riga; il raggruppamento mantiene esatti i totali della barra, ma il POC indica allora una riga e non più un prezzo.

YM negozia in punti indice interi: il regolamento di borsa fissa l'incremento minimo a 1,00 punto e stabilisce che i contratti non possono essere conclusi su nessun'altra base di prezzo. I prezzi sugli assi e nella scala di Senzoukria sono quindi stampati senza decimali, perché la precisione di visualizzazione segue il tick.

YM è quotato su CBOT, non su CME, e Senzoukria lo sottoscrive con il codice di borsa CBOT preso dalla sua tabella dei contratti; un contratto sul Dow richiesto sulla borsa sbagliata lascerebbe il book vuoto. MYM condivide il Dow e il tick di 1 punto a un decimo del valore e non negozia mentre il mese principale di YM è sospeso.

Usare YM in Senzoukria

• Selettore dei simboli su una fonte CME Rithmic o Databento: digita YM; il 25 settembre 2026 il contratto in elenco è YMZ6 (dicembre 2026).
• Heatmap e DOM mostrano il book di quel contratto esatto; l'intestazione della scala della heatmap indica il contratto e la sua borsa, CBOT.
• Sovrapposizione GEX: i livelli calcolati dalle opzioni DIA vengono convertiti al prezzo di YM con un rapporto di spot ed etichettati con il sottostante («CW · DIA»); è necessaria una fonte dati opzioni.
• Replay elenca YM nel gruppo Indici e riproduce la cronologia dei tick del broker, senza il book. Nel Backtest automatico imposta «Valore del punto ($)» a 5; il campo vale 2 per impostazione predefinita, il valore di MNQ.