Futures YM (E-mini Dow) : valeur du tick, échéances, order flow

Spécifications du contrat YM

Le règlement de la bourse définit le YM comme 5 $ fois le Dow Jones Industrial Average, coté en points d'indice. L'incrément minimal est de 1 point, soit 5 $ par contrat. Chaque tick est un point entier : un point d'indice vaut donc 5 $. Le YM est réglé en espèces : le mois qui expire est réglé sur une cotation spéciale d'ouverture de l'indice le troisième vendredi du mois du contrat. La table des contrats de Senzoukria reprend le même tick, le même multiplicateur et la même place (CBOT) ; le compte simulé, l'indication de tick du sélecteur de symboles et la grille de prix de la heatmap les y lisent.

Règle d'échéance du YM et contrats suivants

La cotation d'un contrat YM qui arrive à échéance s'arrête à l'heure normale d'ouverture du New York Stock Exchange le jour du prix de règlement final, le troisième vendredi du mois du contrat. Si la publication de l'indice n'est pas prévue ce vendredi-là, le règlement est avancé au premier jour ouvré précédent où elle l'est.

Le 18 juin 2027 est le jour férié chômé de Juneteenth : le calendrier de la bourse fixe donc le dernier jour de cotation de YMM7 au 17 juin 2027. Le moteur d'échéances de Senzoukria compte du lundi au vendredi sans table de jours fériés et retient à la place le 18 juin 2027 : son sélecteur garde donc YMM7 dans la liste jusqu'à cette date. Pour YMZ6, le contrat proposé par défaut passe au mois listé suivant le 10 décembre 2026 (8 jours calendaires avant le 18 décembre 2026), et YMZ6 reste sélectionnable avec son badge jusqu'à cette date.

Valeur du tick du YM et calcul du P&L

• 10 ticks (10 points) = 10 × 5 $ = 50 $ par contrat.
• Un stop de 40 points fait 40 ticks : 40 × 5 $ = 200 $ par contrat, 600 $ sur 3 contrats.
• Les mêmes 40 points valent 20 $ par contrat sur le MYM.
• Un tick de glissement, valeur par défaut du backtest automatique, coûte 5 $ par contrat YM à chaque entrée.

Lire l'order flow du YM

Avec la résolution des rangées désactivée, réglage par défaut de Senzoukria, un footprint YM affiche une rangée par point d'indice, chaque cellule portant le volume traité au bid et à l'ask à ce prix exact. Les pas fixes donnent 2 ticks = 2, 4 ticks = 4, 8 ticks = 8, 16 ticks = 16, 32 ticks = 32 points par rangée ; le regroupement garde les totaux de barre exacts, mais le POC désigne alors une rangée et non plus un prix.

Le YM se traite en points d'indice entiers : le règlement fixe l'incrément minimal à 1,00 point et précise qu'aucun contrat ne peut être conclu sur une autre base de prix. Les prix des axes et de l'échelle de Senzoukria s'affichent donc sans décimales, puisque la précision d'affichage suit le tick.

Le YM est listé sur le CBOT, pas sur le CME, et Senzoukria s'y abonne avec le code de place CBOT de sa table des contrats ; un contrat Dow demandé sur la mauvaise place laisserait le carnet vide. Le MYM partage le Dow et le tick de 1 point pour un dixième de la valeur, et ne cote pas tant que le mois principal du YM est suspendu.

Utiliser le YM dans Senzoukria

• Sélecteur de symboles sur une source CME Rithmic ou Databento : tapez YM ; au 25 septembre 2026, le contrat proposé est YMZ6 (décembre 2026).
• La heatmap et le DOM affichent le carnet de ce contrat précis ; l'en-tête de l'échelle de la heatmap indique le contrat et sa place, CBOT.
• Superposition GEX : les niveaux calculés sur les options DIA sont convertis au prix du YM par un ratio au spot et étiquetés avec le sous-jacent (« CW · DIA ») ; une source de données d'options est nécessaire.
• Le Replay range le YM dans le groupe « Indices » et rejoue l'historique de ticks du broker, sans le carnet d'ordres. Dans le backtest automatique, réglez « Valeur du point ($) » sur 5 ; le champ vaut 2 par défaut, la valeur du MNQ.