Фьючерс YM (E-mini Dow): стоимость тика, экспирации, поток ордеров

Спецификация контракта YM

Регламент биржи определяет YM как 5 $, умноженные на Dow Jones Industrial Average, с котировкой в пунктах индекса. Минимальный шаг цены — 1 пункт, что равно 5 $ на контракт. Каждый тик — это целый пункт, поэтому один пункт индекса стоит 5 $. YM — расчётный контракт: истекающий месяц рассчитывается по специальной котировке индекса на открытии в третью пятницу месяца контракта. Таблица контрактов Senzoukria содержит те же тик, множитель и площадку (CBOT); из неё их берут симулированный счёт, подсказка «tick» в окне выбора инструмента и ценовая сетка тепловой карты.

Правило экспирации YM и ближайшие контракты

Торговля истекающим контрактом YM заканчивается в момент регулярного начала торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже в день определения окончательной расчётной цены — в третью пятницу месяца контракта. Если публикация индекса в эту пятницу не запланирована, расчёт переносится на первый предшествующий рабочий день, в который индекс публикуется.

18 июня 2027 года биржи закрыты по случаю праздника Juneteenth, поэтому биржевой календарь ставит последний торговый день YMM7 на 17 июня 2027 года. Механизм экспираций Senzoukria считает рабочими дни с понедельника по пятницу без таблицы праздников и берёт 18 июня 2027 года, поэтому окно выбора держит YMM7 в списке до этой даты. Для YMZ6 выбор по умолчанию переходит на следующий месяц листинга 10 декабря 2026 года (за 8 календарных дней до 18 декабря 2026 года), а YMZ6 остаётся доступным для выбора со своим значком «exp» до этой даты.

Стоимость тика YM и арифметика P&L

• 10 тиков (10 пунктов) = 10 × 5 $ = 50 $ на контракт.
• Стоп в 40 пунктов — это 40 тиков: 40 × 5 $ = 200 $ на контракт, 600 $ на 3 контракта.
• Те же 40 пунктов на MYM стоят 20 $ на контракт.
• Один тик проскальзывания — значение автоматического бэктеста по умолчанию — стоит 5 $ на контракт YM при каждом входе.

Как читать поток ордеров YM

Когда группировка в разделе «Разрешение строк» выключена (это значение Senzoukria по умолчанию), футпринт YM показывает одну строку на пункт индекса, и каждая ячейка содержит объём, проторгованный по bid и по ask ровно по этой цене. Фиксированные варианты дают 2 тика = 2, 4 тика = 4, 8 тиков = 8, 16 тиков = 16, 32 тика = 32 пункта на строку; группировка сохраняет точные итоги баров, но POC тогда указывает на строку, а не на цену.

YM торгуется целыми пунктами индекса: регламент устанавливает минимальный шаг в 1,00 пункта и указывает, что сделки не могут заключаться на иной ценовой основе. Поэтому цены на осях и в лестнице Senzoukria печатаются без десятичных знаков: точность отображения следует за тиком.

YM торгуется на CBOT, а не на CME, и Senzoukria подписывается на него с кодом площадки CBOT из своей таблицы контрактов; контракт на Dow, запрошенный не на той площадке, оставил бы стакан пустым. MYM использует тот же индекс Dow и тот же тик в 1 пункт при одной десятой стоимости и не торгуется, пока остановлен основной месяц YM.

YM в Senzoukria

• Выбор инструмента на источнике Rithmic CME или Databento CME: наберите YM; 25 сентября 2026 года в списке стоит контракт YMZ6 (декабрь 2026).
• Тепловая карта и DOM показывают стакан именно этого контракта; в шапке лестницы тепловой карты указаны контракт и его площадка — CBOT.
• Слой GEX: уровни, рассчитанные по опционам DIA, переводятся в цену YM через спот-коэффициент и подписываются базовым активом («CW · DIA»); нужен источник опционных данных.
• Replay показывает YM в группе «Индексы» и воспроизводит тиковую историю брокера без стакана. В автоматическом бэктесте задайте «Стоимость пункта ($)» = 5; по умолчанию поле равно 2 — значению MNQ.