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Due vocabolari, immagini opposte
| Termine | Uso negli smart money concepts | Uso nella microstruttura |
|---|---|---|
| Liquidità buy-side | Stop di acquisto e ordini di rottura sopra i massimi relativi | Non è un termine standard; la «liquidità in domanda» sono i limiti di acquisto in attesa sotto il prezzo |
| Liquidità sell-side | Stop di vendita sotto i minimi relativi | Non è un termine standard; la «liquidità in offerta» sono i limiti di vendita in attesa sopra il prezzo |
| Presa o spazzata di liquidità | Il prezzo attiva gli stop, poi si inverte | Ordini aggressivi consumano la dimensione in attesa su più livelli |
| Buy side (come settore) | Non si usa | Gestori patrimoniali e altri investitori, in contrapposizione ai dealer |
Cosa i dati possono e non possono mostrare
Gli stop che gli smart money concepts chiamano liquidità buy-side sono invisibili fino all'attivazione: gli ordini stop non sono mostrati nel book. Ciò che una heatmap o un DOM mostrano sopra un massimo relativo sono ordini limite di vendita in attesa, che sono la liquidità contro cui un grande compratore può davvero scambiare. È il nucleo meccanico dell'idea: chi deve comprare dimensione trova venditori dove si raggruppano gli stop e gli obiettivi di profitto degli altri. Se un movimento particolare sia stato guidato da quella necessità non si può leggere dal grafico.
Un esempio svolto
NQ fa due massimi a 18.250,00 a un'ora di distanza. Molti operatori vendono sotto di esso con stop appena sopra, e anche gli operatori di rottura collocano lì stop di acquisto. Quando il prezzo scambia 18.250,25, la cinta mostra una raffica di acquisto aggressivo da 18.250,25 a 18.251,50 mentre quegli ordini si attivano. Se la heatmap mostra offerte spesse fra 18.251,00 e 18.252,00 che assorbono la raffica, e il prezzo chiude di nuovo sotto 18.250,00, l'evento si legge come una corsa fallita sopra i massimi. Se le offerte vengono ritirate e gli acquisti continuano, si legge come una rottura. Le etichette vengono dopo le prove, non prima.
In Senzoukria
Swing High/Low segna i pivot confermati (tre barre per lato per default), e i layer Prior Session H/L/C, Overnight High/Low e Prior Week High/Low segnano i livelli dove gli stop tendono a raccogliersi. La heatmap mostra gli ordini limite in attesa attorno a quei livelli, la lente Liquidity registra i candidati a spazzata quando scambi aggressivi attraversano livelli adiacenti, e il footprint mostra se la raffica oltre il livello è stata assorbita. Nessuno di questi strumenti può mostrare gli ordini stop prima che si attivino, perché nessun flusso di dati di mercato li pubblica.
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- Upthrust
- Liquidità ritirata
- Ritirata o eseguita
- Limiti di prezzo
- Liquidity tracker
- Limiti di posizione
- Livelli scambiati
- Limite di tempo
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Domande frequenti
- Posso vedere la liquidità buy-side su un DOM?
- Non gli stop. Un DOM mostra ordini limite in attesa; gli ordini stop tenuti dal broker o dalla borsa non sono visibili fino all'attivazione. Ciò che si vede sopra un massimo relativo è la liquidità in offerta, i limiti di vendita contro cui i compratori, inclusi gli stop attivati, scambieranno.
- Perché si dice che il prezzo è attratto dalla liquidità?
- Perché i grandi partecipanti hanno bisogno di altri ordini contro cui scambiare, e gli ammassi di stop e di ordini limite attorno ai livelli evidenti li forniscono. Questo rende quei livelli luoghi probabili di attività, ma non destinazioni certe; molti massimi evidenti non vengono mai superati, e molti vengono superati senza inversione.