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Definizione come si insegna di solito
Un order block rialzista è l'ultima candela in discesa prima di un movimento impulsivo al rialzo che rompe un precedente massimo di oscillazione; uno ribassista è l'ultima candela in salita prima di un movimento impulsivo al ribasso che rompe un precedente minimo di oscillazione. L'ampiezza della candela, o il suo corpo, viene poi trattata come una zona dove il prezzo può reagire a un ritorno, sull'idea che ordini istituzionali vi siano stati eseguiti e che altri possano restare.
Cosa si può verificare
- Volume: la candela ha negoziato pesantemente rispetto alle vicine, o era una barra ordinaria?
- Assorbimento: la vendita aggressiva di quella candela ha incontrato un denaro che ha tenuto, per un blocco rialzista, come il footprint mostrerebbe?
- Liquidità in attesa ora: quando il prezzo torna, c'è dimensione visibile sulla heatmap o sul DOM in quella zona, o il book vi è sottile?
- Profilo: la zona è un high volume node, dove il mercato ha accettato il prezzo, o un'area sottile che ha attraversato?
Un esempio svolto
Una candela in discesa negozia da 4.998,00 a 4.995,00, poi tre candele in salita portano il prezzo a una chiusura sopra il precedente massimo di oscillazione a 5.005,00. La candela in discesa è l'order block rialzista, da 4.995,00 a 4.998,00. Caso uno: il suo footprint mostra 1.800 contratti, il suo punto di controllo a 4.996,00 e un grande volume al denaro al minimo con il prezzo che tiene, cioè assorbimento. Caso due: ha negoziato 300 contratti senza nulla di notevole. Il motivo è identico sulle candele; solo nel caso uno l'order flow sostiene l'idea che vi sia avvenuto un acquisto significativo.
In Senzoukria
Il marcatore Break of Structure posa un segnale quando una barra chiude oltre l'ultima oscillazione confermata, usando per impostazione predefinita pivot rigorosi confermati da tre barre per lato, e la sua definizione tratta esplicitamente una coda che perfora e torna come una presa di liquidità invece di una rottura. La sovrapposizione Zone di assorbimento disegna un rettangolo sui livelli assorbiti impilati e lo estende finché il prezzo non torna, che è la controparte di order flow di una zona di interesse. La heatmap mostra se la dimensione in attesa sia presente quando il prezzo torna, e la sovrapposizione Volume Profile mostra se la zona sia un high volume node. Non esiste un rilevatore di order block.
Correlati
- Fair value gap
- Break of Structure indicator
- Assorbimento
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- Zone di assorbimento
- Liquidità buy-side e sell-side
Nella stessa sezione
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- Opzioni su futures
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- Opzioni SPX e SPY
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Domande frequenti
- Gli order block mostrano dove le istituzioni hanno piazzato gli ordini?
- Non da soli. Una candela registra i prezzi di un periodo, non chi ha negoziato né se qualche ordine resti. La prova di una grande partecipazione a un prezzo viene dal volume, dall'assorbimento e dalla dimensione in attesa, e anche così l'identità e le intenzioni dei partecipanti restano ignote.
- In cosa differisce un order block da una zona di domanda o di offerta?
- Le definizioni si sovrappongono. Un order block è legato a una candela specifica prima di una rottura di struttura; le zone di domanda e offerta si disegnano di solito attorno alla base di un movimento forte. Entrambe sono ipotesi su dove gli ordini fossero concentrati, ed entrambe si possono verificare nello stesso modo con i dati di volume e di book.