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Perché gli stop si raggruppano e perché sono invisibili
Gli stop tendono a radunarsi dove molti operatori vedono lo stesso punto di invalidazione: appena oltre un massimo o un minimo di oscillazione, un numero tondo, il massimo o il minimo del giorno precedente, l'ampiezza notturna. Gli ordini stop non sono esposti nel book degli ordini, né presso il broker né presso la borsa, quindi il DOM non li può mostrare. Diventano visibili soltanto quando vengono innescati, come ordini a mercato che si stampano sulla cinta tutti in una volta.
La firma di una caccia
- Il prezzo negozia attraverso il livello e la cinta accelera: una raffica di stampe aggressive dallo stesso lato, spesso più grandi della media recente.
- Diversi livelli di prezzo vengono consumati in una frazione di secondo, che in termini meccanici è una spazzata di liquidità.
- Il delta salta nella direzione della caccia, guidato dagli ordini innescati.
- Quello che segue decide la lettura: l'accettazione oltre il livello significa continuazione, un rapido ritorno all'interno significa che la caccia non ha trovato seguito.
Un esempio svolto
Il massimo della sessione precedente è 5.012,00. Il prezzo vi negozia, poi lo attraversa: in un secondo e mezzo, circa 1.100 contratti di acquisto aggressivo si stampano fra 5.012,25 e 5.013,50, contro un ritmo recente di circa 80 contratti al secondo. Nel caso uno, i compratori continuano a alzare le lettere sopra 5.013,50 e il valore inizia a costruirsi lì: la caccia è diventata iniziativa. Nel caso due, le lettere sopra assorbono la raffica, il delta al massimo è fortemente positivo mentre la barra chiude di nuovo sotto 5.012,00, e due minuti dopo il prezzo negozia a 5.010,00: i compratori che sono stati fatti entrare dagli stop, o che hanno inseguito la rottura, sono ora intrappolati.
In Senzoukria
La lente Liquidity della heatmap registra una « candidata a spazzata » quando le operazioni dello stesso lato aggressore camminano rapidamente attraverso livelli di prezzo adiacenti, per impostazione predefinita almeno tre livelli in 250 millisecondi e sopra il volume minimo rilevato. Le posizioni probabili degli stop sono segnate dalle sovrapposizioni Massimo / minimo / chiusura della sessione precedente, Massimo / minimo notturno, Massimo / minimo della settimana precedente e Massimi / minimi di oscillazione; quest'ultima segna un pivot soltanto quando esistono le barre che lo confermano. Il marcatore Break of Structure richiede una chiusura oltre l'ultima oscillazione confermata; la sua stessa definizione nota che un massimo che perfora e torna non è una rottura di struttura ma una presa di liquidità. Tape Speed e Big Trades mostrano la raffica stessa.
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Domande frequenti
- Una caccia agli stop è lo stesso che uno stop hunt?
- Descrivono la stessa azione di prezzo. « Caccia agli stop » è l'osservazione che gli stop sono stati innescati; « stop hunt » aggiunge l'affermazione che un partecipante vi ha spinto il prezzo deliberatamente per innescarli. L'intento non è nei dati di mercato, quindi l'osservazione è quello che si può negoziare e verificare.
- Una caccia agli stop si inverte sempre?
- No. Gli stop innescati aggiungono combustibile nella direzione del movimento, e se nuovi compratori o venditori accettano i prezzi oltre il livello, la caccia si trasforma in continuazione. Le inversioni avvengono quando la raffica viene assorbita e il prezzo torna dentro l'ampiezza precedente; la prova è in quello che segue la caccia, non nella caccia stessa.