На этой странице
Почему стопы группируются и почему их не видно
Стопы склонны собираться там, где многие трейдеры видят одну и ту же точку опровержения: сразу за вершиной или дном колебания, за круглым числом, за максимумом или минимумом предыдущего дня, за ночным диапазоном. Стоп-заявки не отображаются в стакане ни у брокера, ни на бирже, поэтому DOM их показать не способен. Они становятся видимыми только при срабатывании — рыночными заявками, которые печатаются на ленте все сразу.
Подпись выноса
- Цена торгуется сквозь уровень, и лента ускоряется: залп агрессивных принтов одной стороны, часто крупнее недавнего среднего.
- Несколько ценовых уровней съедаются за долю секунды, и механически это свип ликвидности.
- Дельта прыгает в направлении выноса под действием сработавших заявок.
- Чтение решает то, что следует дальше: принятие за уровнем означает продолжение, быстрый возврат внутрь означает, что вынос не нашёл подхвата.
Разбор примера
Максимум предыдущей сессии равен 5 012,00. Цена доходит до него, затем идёт сквозь: за полторы секунды между 5 012,25 и 5 013,50 печатается около 1 100 контрактов агрессивных покупок против недавнего темпа примерно 80 контрактов в секунду. В первом случае покупатели продолжают забирать предложения выше 5 013,50 и там начинает строиться стоимость: вынос стал инициативным. Во втором случае предложения выше впитывают залп, дельта на максимуме сильно положительна, а бар закрывается обратно ниже 5 012,00, и через две минуты цена торгуется 5 010,00: покупатели, которых вынесло в позицию или которые погнались за пробоем, теперь заперты.
В Senzoukria
Линза ликвидности тепловой карты записывает кандидата на свип, когда сделки одной стороны агрессора быстро проходят соседние ценовые уровни — по умолчанию не менее трёх уровней за 250 миллисекунд и выше минимального обнаруженного объёма. Вероятные места стопов отмечаются слоями максимума, минимума и закрытия предыдущей сессии, ночного максимума и минимума, максимума и минимума предыдущей недели, а также вершин и дней колебаний; вершины и дна колебаний отмечаются только после появления подтверждающих баров. Маркер Break of Structure требует закрытия за последним подтверждённым колебанием; его собственное определение отмечает, что максимум, который прокололи и откуда вернулись, является не сломом структуры, а взятием ликвидности. Скорость ленты и Big Trades показывают сам залп.
См. также
- Свип ликвидности
- Запертые трейдеры
- Стоп-лосс
- Ликвидность покупателей и продавцов
- Индикатор Break of Structure
- Уровни предыдущей сессии
В этом же разделе
- Закрытие шортов
- Пружина Вайкоффа
- Выплата
- Время в рынке
- Гамма
- Временные бары
- Гамма-скальпинг
- Временная структура
Эта страница на других языках
Частые вопросы
- Вынос стопов — это то же, что охота за стопами?
- Они описывают одно и то же движение цены. «Вынос стопов» является наблюдением, что стопы сработали; «охота за стопами» добавляет утверждение, что участник намеренно загнал цену туда, чтобы их сработать. Умысла в рыночных данных нет, поэтому торговать и проверять можно именно наблюдение.
- Вынос стопов всегда разворачивает рынок?
- Нет. Сработавшие стопы добавляют топлива в направлении движения, и если новые покупатели или продавцы принимают цены за уровнем, вынос превращается в продолжение. Развороты случаются, когда залп впитан и цена возвращается внутрь прежнего диапазона; доказательство находится в том, что следует за выносом, а не в самом выносе.