Фьючерс M2K (Micro E-mini Russell 2000): стоимость тика, экспирации, поток ордеров

Спецификация контракта M2K

Регламент биржи определяет M2K как 5 $, умноженные на Russell 2000, с котировкой в пунктах индекса. Минимальный шаг цены — 0,1 пункта, что равно 0,50 $ на контракт. Десять тиков составляют пункт, поэтому один пункт индекса стоит 5 $. M2K — расчётный контракт: истекающий месяц рассчитывается по специальной котировке индекса на открытии в третью пятницу месяца контракта. Таблица контрактов Senzoukria содержит те же тик, множитель и площадку (CME); из неё их берут симулированный счёт, подсказка «tick» в окне выбора инструмента и ценовая сетка тепловой карты.

Правило экспирации M2K и ближайшие контракты

Торговля истекающим контрактом M2K заканчивается в момент регулярного начала торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже в день определения окончательной расчётной цены — в третью пятницу месяца контракта. Если публикация индекса в эту пятницу не запланирована, расчёт переносится на первый предшествующий рабочий день, в который индекс публикуется.

18 июня 2027 года биржи закрыты по случаю праздника Juneteenth, поэтому биржевой календарь ставит последний торговый день M2KM7 на 17 июня 2027 года. Механизм экспираций Senzoukria считает рабочими дни с понедельника по пятницу без таблицы праздников и берёт 18 июня 2027 года, поэтому окно выбора держит M2KM7 в списке до этой даты. Для M2KZ6 выбор по умолчанию переходит на следующий месяц листинга 10 декабря 2026 года (за 8 календарных дней до 18 декабря 2026 года), а M2KZ6 остаётся доступным для выбора со своим значком «exp» до этой даты.

Стоимость тика M2K и арифметика P&L

• 10 тиков (1 пункт) = 10 × 0,50 $ = 5 $ на контракт.
• Стоп в 3 пункта — это 30 тиков: 3 × 5 $ = 15 $ на контракт, 45 $ на 3 контракта.
• Те же 3 пункта на RTY стоят 150 $ на контракт.
• Один тик проскальзывания — значение автоматического бэктеста по умолчанию — стоит 0,50 $ на контракт M2K при каждом входе.

Как читать поток ордеров M2K

Когда группировка в разделе «Разрешение строк» выключена (это значение Senzoukria по умолчанию), футпринт M2K показывает десять строк на пункт индекса, и каждая ячейка содержит объём, проторгованный по bid и по ask ровно по этой цене. Фиксированные варианты дают 2 тика = 0,2, 4 тика = 0,4, 8 тиков = 0,8, 16 тиков = 1,6, 32 тика = 3,2 пункта на строку; группировка сохраняет точные итоги баров, но POC тогда указывает на строку, а не на цену.

M2K — рынок, отдельный от RTY. Он не торгуется, пока остановлен основной контрактный месяц RTY, но его исполнения и лежащие заявки — его собственные: пороги объёма, откалиброванные на RTY, на M2K не переносятся, как и прочтение футпринта E-mini.

При тике 0,10 пункта десять тиков составляют пункт индекса, и шаги строк Senzoukria — степени двойки — никогда не дают ровно один пункт. Оставляйте группировку выключенной, когда важно выравнивание по целым пунктам.

M2K в Senzoukria

• Выбор инструмента на источнике Rithmic CME или Databento CME: наберите M2K; 25 сентября 2026 года в списке стоит контракт M2KZ6 (декабрь 2026).
• Тепловая карта и DOM показывают стакан именно этого контракта; в шапке лестницы тепловой карты указаны контракт и его площадка — CME.
• Слой GEX: уровни, рассчитанные по опционам IWM, переводятся в цену M2K через спот-коэффициент и подписываются базовым активом («CW · IWM»); нужен источник опционных данных.
• Replay показывает M2K в группе «Индексы» и воспроизводит тиковую историю брокера без стакана. В автоматическом бэктесте задайте «Стоимость пункта ($)» = 5; по умолчанию поле равно 2 — значению MNQ.