MESU0: экспирация 20 сентября 2030 г.

Когда MESU0 перестаёт торговаться

Торги прекращаются в 9:30 по нью-йоркскому времени, в третью пятницу месяца контракта. Для MESU0 это 20 сентября 2030 г..

Senzoukria перестаёт предлагать MESU0 контрактом по умолчанию 12 сентября 2030 г., за 8 календарных дней до этой даты (последний торговый день), и оставляет его доступным для выбора с пометкой. Дата вычисляется по правилу биржи, а не хранится. Движок считает дни с понедельника по пятницу и не ведёт таблицу праздников CME, поэтому дата рядом с праздничным днём может отличаться от биржевого календаря на один день. Проверяйте календарь биржи, когда дата приходится близко к празднику.

Когда объём действительно уходит

На фондовых индексах ликвидность переходит к следующему квартальному контракту за одну неделю — обычно ту, в которую попадает дата ролловера. Ордерфлоу, прочитанный по старому контракту после этой недели, скуден и обманчив: стакан пустеет, принты редеют, а построенный на них футпринт показывает разрывы, которые идут от ролловера, а не от аукциона.

Для MESU0 следующая котируемая поставка — MESZ0, её последний торговый день — 20 декабря 2030 г.. Именно в этот контракт перетекает объём, так же как он вышел из MESM0 13 июня 2030 г..

Сколько стоит один тик на MESU0

Минимальный шаг цены — 0,25, то есть 1,25 $ на контракт при множителе 5. Полный пункт стоит, таким образом, 5,00 $. На футпринте одна строка равна одному тику, поэтому одна и та же высота на экране вмещает разное число строк в зависимости от продукта: тик в 0,25 задаёт, насколько детально читается объём bid и ask по MES.

Это те же значения, по которым торгует само приложение: они взяты из его таблицы контрактов, а не перенабраны, поэтому P&L по позиции MESU0 и строки её футпринта считаются по одним и тем же числам.

Все поставки MES, котируемые в 2030 году

MES котирует 4 месяца поставки в год (H, M, U, Z). MESU0 — номер 3 из 4 в 2030 году.

MESU0 и ESU0 рядом

MES и ES следуют за одним и тем же базовым активом, но ES в 10 раз крупнее MES: 12,50 $ за тик против 1,25 $. Оба котируются с одинаковым тиком 0,25. MESU0 и ESU0 имеют одну и ту же дату (последний торговый день) — 20 сентября 2030 г., поэтому позиция в любом из них перекладывается в один день.

Практическая разница — в размере позиции, а не в поведении. MES позволяет позиции из 10 контрактов несли ту же экспозицию, что один ES, и это делает возможными частичные выходы на небольшом счёте; ES несёт более глубокий стакан, поэтому читать стоит именно его футпринт и его глубину рынка, даже когда позиция держится в MES.